Asenkron (düzensiz) Zaman Serisi Analizi


10

İki hisse senedi fiyatının zaman serileri arasındaki gecikmeyi analiz etmeye çalışıyorum. Düzenli zaman serileri analizinde Cross Correlaton, VECM (Granger Causality) yapabiliriz. Bununla birlikte, düzensiz aralıklı zaman serilerinde bu nasıl ele alınır.

Hipotez, araçlardan birinin diğerine öncülük etmesidir.

Mikrosaniye için her iki sembol için veri var.

RTAQ paketine baktım ve ayrıca VECM uygulamayı denedim. RTAQ daha çok tek değişkenli bir zaman dizisinde bulunurken, VECM bu zaman çizelgelerinde anlamlı değildir.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

tekrarlanabilir bir veri kümesi kullanmanız gerekir
John

Neden böyle söylediğinizden emin değil misiniz? Detaylandırabilir misin?
shoonya

@John, yanıtlayanlar tarafından yöntemlerini test etmek ve göstermek için kolayca kullanılabilecek veriler sağlarsanız (bence) daha yararlı bir yanıt alma olasılığınız anlamına gelir (bkz. Tinyurl.com/reproducible-000 ). Çapraz korelasyonlar / çapraz spektrumlar için parametrik modellerin gerekli olacağını tahmin ediyorum ...
Ben Bolker

4
Bu gerçekten CrossValidated devam etmeli
nico

4
çünkü soru muhtemelen bariz bir standart metodoloji olmadığı konusunda yeterince zorlayıcıdır. "Ben iyi bilinen istatistiksel prosedür X kullanmak istiyorum, R / R kullanmak nasıl devam edersiniz?", Daha fazla bu satırları "Y sorunu çözmek için iyi bir istatistiksel prosedür var mı?" Alternatif olarak, r-sig-
finans'ı

Yanıtlar:


2

Olası bir çözümü biliyorum, ancak kolay seçeneği alacağım ve sizi ilgili akademik makaleye bağlayacağım (bence kritik derecede düşük puanlı bir kağıt):

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) "Finansal Piyasalar Arasında Kurşun Gecikme İlişkilerinin Yüksek Frekans Analizi"

Eminim o zamandan beri bu sorun üzerinde daha fazla çalışma yapılmış olmalı. Bunu bulmanın iyi bir yolu, ideas.repec adresindeki "alıntılar" sayfasını kullanmaktır. Yukarıda belirtilen makalenin ilgili sayfasına bir bağlantı burada . Birkaç başlık oldukça alakalı görünüyor.

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.