İki hisse senedi fiyatının zaman serileri arasındaki gecikmeyi analiz etmeye çalışıyorum. Düzenli zaman serileri analizinde Cross Correlaton, VECM (Granger Causality) yapabiliriz. Bununla birlikte, düzensiz aralıklı zaman serilerinde bu nasıl ele alınır.
Hipotez, araçlardan birinin diğerine öncülük etmesidir.
Mikrosaniye için her iki sembol için veri var.
RTAQ paketine baktım ve ayrıca VECM uygulamayı denedim. RTAQ daha çok tek değişkenli bir zaman dizisinde bulunurken, VECM bu zaman çizelgelerinde anlamlı değildir.
> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991,
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642,
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")