R'de çapraz korelasyon önemi

13

İki zaman serisinin çapraz korelasyonundan (ccf fonksiyonu) elde edilen farklı gecikmelerdeki korelasyonların anlamlı olup olmadığını nasıl anlarsınız?

r statistical-significance cross-correlation

1

Soruma şuradan bir göz atın: stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

Selam. Bir sorum var. Korelasyon katsayısının önemini nasıl test edebilirim? İki zaman serim var ve çapraz korelasyon olup olmadığını test etmek istiyorum. ccf'yi başlatmadan önce iki seriyi önceden beyaz yapmalı mıyım yoksa kolay bir yol var mı?

— user4823

18

Sıfır korelasyonun sıfır hipotezi altında çapraz korelasyon katsayısının varyansı yaklaşık burada serilerin uzunluğudur. Katsayılar da asemptolojik olarak normaldir. Dolayısıyla, yaklaşık kritik değerler (% 5 düzeyinde) . $1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Bu kritik değerler, R kullanılarak otomatik olarak çizilir ccf(x,y).

— Rob Hyndman
kaynak

5

Çapraz korelasyon katsayısı zaman serileri arasındaki bağımlılığı ölçmez. Bunun için uygun araç tutarlılık işlevidir. Örneğin, bkz. Bendat ve Piersol, 2010.

— galip
kaynak

Yani Bendat ve Piersol, 2000. Tek Girdi / Çıktı İlişkileri. Ben 2010 yılında bu yazarlardan herhangi makale bulamadık

— eğlenmek

online.stat.psu.edu/stat510/lesson/8/8.2

— thistleknot

stats.stackexchange.com/a/175646/48197

— thistleknot