İlginç soru. Bu gerçekten bir cevap değil, ama yorum yapmak için çok uzun.
Deneysel tasarımınıza şu nedenlerle meydan okunduğunu düşünüyorum:
1) Bu, “gerçek dünyada” stok toplamanın gerçekte nasıl değerlendirildiğini yansıtmaz. Aşırı bir örnek olarak, hisse senedi seçici A'nın% 1000 artmış 1 hisse senedi ve% 1 oranında azalan 9 hisse senedi seçtiğini ve hisse senedi seçici B her şeyin% 1 arttığı 10 hisse senedi seçtiğini varsayalım. Bu hisse senetleri aslında bir endeks oluşturmak için kullanılmış olsaydı, açıkça A daha iyi bir performans olurdu, ancak B denemenizde çok daha iyisini yapardı. Daha finansal açıdan ilginç bir zorluk, bir portföy oluşturmak ve performansını S&P 500 ile karşılaştırmak olacaktır. Buna karşılık, bu performansı değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir makine vardır: günlük getirilerin doğrusal bir regresyonunu almak portföyün S & P'ye karşı olan kısmı. Kesişim terimi (genellikle "alfa" olarak adlandırılır), "pazarın üstünde ve üstünde" ortalama performansı ölçer. Doğrusal bir regresyon katsayısı olduğundan, seçerseniz% 95 güven aralığı oluşturmak önemsiz bir konudur. Ardından, bankasının bu hizmet için alacağı ücretlerle karşılaştırın.
2) 1'i dikkate almayın, ikiniz de deney formunda zaten anlaşmış olduğunuz gibi göründüğü için, bunun nasıl oynanabileceğini düşünün. Her bir hisse senedinin bir ay sonra mevcut fiyatının üzerinde olma olasılığını söyleyen sihirli bir kehanetim olduğunu varsayalım (diyelim). O zaman bu tür en yüksek olasılıklara sahip n hisse senetlerini seçebilirdim ve büyük olasılıkla bunların% 50'sinden fazlası yükselirdi. Şimdi, bu olasılıklar çeşitli seçenek fiyatlarında (kusurlu olarak) kodlanmıştır. Örneğin, “Stok X Z tarihinde Y fiyatının üstünde olacak” etkinliğinde sadece bir kumar olan sözde bir “ikili opsiyon” satın alabilirim. Bu tür fiyatlandırma, bu olayın olasılığını ima eder (Z tarihi bugüne kadar ne kadar yakın olsa da, bu o kadar az güvenilir olacaktır). “Kalabalıkların bilgeliğini” körü körüne takip etmek özel bir uzmanlık gerektirmediğinden, Böyle bir stratejinin performansının, kendi denemeniz için “şans seviyeleri” olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorum. Alternatif olarak, ona seçtiğiniz bir hisse senedi listesi sunarsınız ve her tahmine güvenmesi ile birlikte her birinin yukarı veya aşağı olacağını düşünmesini sağlarsınız. Daha sonra tüm cevapları güven düzeyine göre gruplandırın ve ne kadar yakından hizalandıklarını görün (yani% 90'a güvendiği hisse senetlerinin% 90'ını doğru bir şekilde tahmin etti mi?). Bunu ölçmenin standart bir yolu var; Ne denir olduğunu hatırlamıyorum, ancak Phil Tetlock tarafından Süper Tahminciler'de bu konuda okuyabilirsiniz. ve her bir tahmine güvenmesi ile birlikte her birinin yukarı veya aşağı olacağını düşünmesini sağlayın. Daha sonra tüm cevapları güven düzeyine göre gruplandırın ve ne kadar yakından hizalandıklarını görün (yani% 90'a güvendiği hisse senetlerinin% 90'ını doğru bir şekilde tahmin etti mi?). Bunu ölçmenin standart bir yolu var; Ne denir olduğunu hatırlamıyorum, ancak Phil Tetlock tarafından Süper Tahminciler'de bu konuda okuyabilirsiniz. ve her bir tahmine güvenmesi ile birlikte her birinin yukarı veya aşağı olacağını düşünmesini sağlayın. Daha sonra tüm cevapları güven düzeyine göre gruplandırın ve ne kadar yakından hizalandıklarını görün (yani% 90'a güvendiği hisse senetlerinin% 90'ını doğru bir şekilde tahmin etti mi?). Bunu ölçmenin standart bir yolu var; Ne denir olduğunu hatırlamıyorum, ancak Phil Tetlock tarafından Süper Tahminciler'de bu konuda okuyabilirsiniz.