«finance» etiketlenmiş sorular

Kafam karıştı. Bir ARMA ve bir GARCH süreci arasındaki farkı anlamıyorum. Bana göre aynı hayır var mı? İşte (G) ARCH (p, q) süreci σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Ve işte ARMA ( ):p,qp,qp, q Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i.Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i. X_t = c + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^p \varphi_i …

42 arima  garch  finance 

Hassasiyet şu şekilde tanımlanır: p = true positives / (true positives + false positives) Gibi, bu doğru mu true positivesve false positiveshassas 1 yaklaşır yaklaşım 0? Hatırlama için aynı soru: r = true positives / (true positives + false negatives) Şu anda bu değerleri hesaplamam gereken bir istatistiksel test uyguluyorum …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Kız arkadaşım yakın zamanda büyük bir bankada satış ve ticaret yapan bir iş buldu. Yeni işinden dolayı, ay sonunda stokların yukarı veya aşağı olup olmadığını tahmin edebileceğine inanıyor (% 80 doğrulukla bile yapabileceğine inanıyor!) Ben çok şüpheci. Bir dizi hisse seçeceği bir deney yapmayı kabul ettik ve önceden belirlenmiş bir …

19 probability  forecasting  finance 

Fiyatların pozitif olması gerekirken getirilerin negatif olabilmesi dışında, hisse senedi fiyatlarını log normal dağılım olarak modellemenin arkasında başka bir sebep var mı, ancak modelleme hisse senedi normal dağılım olarak geri dönüyor mu?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

Rastgele değişkenin hafif ve orta çarpıklığına ve basıklıklarına maruz kalan rastgele bir X değişkeni için yerel E [ X ] > 0 değerine karşı boş değerini test etmeye çalışıyorum . Wilcox'un 'Sağlam Tahmin ve Hipotez Testine Giriş' önerilerini takiben, kesilmiş ortalamaya, medyanın yanı sıra konumun M tahmincisine (Wilcox '"tek adımlı" …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

"Rejim değiştirme modelleri" olarak da adlandırılan "Gizli Markov Modelleri" nin muhteşem dünyasını keşfediyorum. Trendleri ve dönüm noktalarını tespit etmek için R'deki bir HMM'yi uyarlamak istiyorum. Modeli olabildiğince jenerik olarak inşa etmek istiyorum, böylece birçok fiyata test edebiliyorum. Herkes bir kağıt önerebilir mi?Birkaç tanesini gördüm (ve okudum), ancak uygulaması kolay basit …

17 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

Permütasyon testleri (randomizasyon testi, yeniden randomizasyon testi veya kesin test olarak da adlandırılır) çok faydalıdır ve örneğin normal dağıtım varsayımı t-testkarşılanmadığında ve değerlerin parametrik olmayan test Mann-Whitney-U-test, daha fazla bilginin kaybolmasına neden olur. Bununla birlikte, bu tür bir test kullanılırken bir ve sadece bir varsayım göz ardı edilmemelidir, örneklerin sıfır …

16 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Alternatif olarak döviz piyasalarını tahmin etmek. Bunun oldukça karmaşık olabileceğini biliyorum, bu yüzden bir giriş olarak, bazı doğruluklara sahip basit bir tahmin algoritması arıyorum. (Dört ay süren bir yüksek lisans üniversite projesi için) Çok katmanlı bir sinir ağının yararlı olabileceğini okudum. Bunun hakkında bir fikrin var mı? Ayrıca, sosyal medyanın …

15 machine-learning  finance 

Finansal ekonometri araştırmalarında, günlük veriler biçimindeki finansal zaman serileri arasındaki ilişkilerin araştırılması çok yaygındır . Değişken genellikle log farkı alınarak yapılır ; .ln ( P t ) - ln ( P t - 1 )I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Ancak günlük veriler, her hafta veri noktası olduğu ve Cumartesi ve Pazar günlerinin eksik olduğu …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

Finansal zaman serileri için ARMA-GARCH modelini kullanacağım ve söz konusu modeli uygulamadan önce serinin sabit olup olmayacağını merak ediyordum. Ben dizi sabit olması ARMA modeli uygulamak biliyorum, ancak ARMA-GARCH emin değilim çünkü volatilite kümeleme ve sabit varyans ve dolayısıyla ne dönüşüm olursa olsun sabit olmayan serisi ima GARCH hataları dahil …

14 time-series  finance  arma 

Birisi "stok getirisi kesiti" kesit tanımını verebilir mi? Teşekkürler

13 finance  cross-section 

Gelecekte finansal zamanlamaları 1 veya daha fazla adım tahmin etmek için makine öğrenmeyi nasıl kullanacağımı kavramaya çalışıyorum. Bazı açıklayıcı verilerle mali zamanlamalarım var ve bir model oluşturmak ve daha sonra n ileriye yönelik n-adımları tahmin etmek için modeli kullanmak istiyorum. Şimdiye kadar yaptığım şey: getSymbols("GOOG") GOOG$sma <- SMA(Cl(GOOG)) GOOG$range <- …

12 r  time-series  machine-learning  random-forest  finance 

Bir olayın hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisini belirlemek için ekonomi ve finansta etkinlik çalışmaları yaygındır, ancak neredeyse her zaman sıkça akıl yürütmeye dayanır. OLS regresyonu - olay penceresinden farklı bir referans dönemi boyunca - genellikle bir varlığın normal getirisini modellemek için gerekli parametreleri belirlemek için kullanılır. Daha sonra , ile …

11 bayesian  econometrics  finance 

Finansal getiri zaman serisinin tüm varyans / std hata şey anlamaya çalışıyorum ve ben sıkışmış düşünüyorum. Beklenen değeri 1.00795 olan ve 0.000228 (std. Dev 0.0.012) varyantı olan bir dizi aylık hisse senedi iade verilerim (buna diyelim). Yıllık getiri en kötü durumda hesaplamak çalışıyorum (diyelim ki beklenen değer eksi standart hata …

11 time-series  variance  independence  finance 

Kredi puanlama ile ilgili kitap önerileri arıyorum. Bu sorunun tüm yönleriyle ilgileniyorum, ama çoğunlukla: 1) İyi özellikler. Onları nasıl inşa edebilirim? Hangisinin iyi olduğu kanıtlandı? 2) Sinir ağları. Kredi puanlama problemine uygulamaları. 3) Sinir ağlarını seçtim, ama başka yöntemlerle de ilgileniyorum.

11 references  finance  credit-scoring