Anomali tespiti için eksik değerlere sahip zaman serilerinde STL


12

Bazı eksik gözlemleri olan bir dizi iklim verisinde anormal değerleri tespit etmeye çalışıyorum. İnternette arama yaparken birçok mevcut yaklaşım buldum. Bunlardan stl ayrışması, eğilim ve mevsimsel bileşenleri ortadan kaldırmak ve geri kalanını incelemek anlamında çekici görünüyor. STL Okuma : Loess'e Dayalı Mevsimsel Trend Ayrıştırma Prosedürü , stldeğişkenlik atama ayarlarını belirleme konusunda, aykırı değerlerden etkilenmeyen ve eksik değerlere rağmen uygulanabilecek esnek görünmektedir. Ancak, Rdört yıllık gözlemlerle uygulamaya çalışarak ve tüm parametreleri http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/stl.html'ye göre tanımlayarak , karşılaşıyorum hata:

"time series contains internal NAs"(ne zaman na.action=na.omit) ve
"series is not periodic or has less than two periods"(ne zaman na.action=na.exclude).

Frekansın doğru tanımlandığını iki kez kontrol ettim. Bloglarda alakalı sorular gördüm, ancak bunu çözebilecek herhangi bir öneri bulamadım. stlEksik değerleri olan bir seride başvurmak mümkün değil mi? Artefaktları tanıtmak istemediğimden (ve sonuç olarak ... tespit etmek istemediğimden) bunları enterpolasyon konusunda çok isteksizim. Aynı nedenden ötürü, bunun yerine ARIMA yaklaşımlarını kullanmanın ne kadar tavsiye edilebilir olacağını bilmiyorum (ve eksik değerlerin hala bir sorun olup olmadığı).

stlEksik değerleri olan bir seriye başvurmanın bir yolunu biliyorsanız veya seçimlerimin metodolojik olarak sağlam olmadığını düşünüyorsanız veya daha iyi bir öneriniz varsa lütfen paylaşın . Alanda oldukça yeniyim ve ilgili bilginin yığınları tarafından boğulmuşum.


Bendede aynı sorun var. STL yöntemi, LOESS aracılığıyla eksik değerleri doldurabilmelidir, ancak bu R uygulaması böyle görünmemektedir.
jf328

Yanıtlar:


5

ARIMA modelleri, eksik değerlerle başa çıkmak için kukla değişkenleri kolayca içerir. Bunlara Nabız Göstergeleri denir. Metodoloji açıktır ve http://www.unc.edu/~jbhill/tsay.pdf adresinde belgelenmiştir . Genel olarak yöntem, Bakliyat, Seviye Kaymaları, Mevsimsel Bakliyat ve Yerel Zaman Eğilimleri ile ilgili mevcut artık seri bilgisinden çıkarılır.


öneri ve çok ilginç makale için teşekkür ederim!
effie


0

Hafen'in stlpluspaketini de kontrol etmek isteyebilirsiniz . Detaylar onun tezinde.

İle CRAN'dan yükleyebilirsiniz.

install.packages("stlplus")

veya doğrudan github'dan

devtools::install_github("hafen/stlplus").
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.