Sorunuzu yanıtlamanın en kolay yolu, kabaca veri setlerinin çoğu zaman kesitsel , zaman serileri ve panel olarak sınıflandırıldığını anlamaktır . Kesitsel regresyon , kesitsel veri kümeleri için kullanılan bir araçtır. Çoğu insanın bildiği ve ifade ettiği bir gerileme terimi budur . Zaman serileri gerilemesi bazen zaman serilerine uygulanır, ancak zaman serileri analizi, regresyonun ötesinde çok çeşitli araçlara sahiptir.
Kesitsel verilere örnek olarak , burada rastgele seçilmiş öğrencilerin ağırlık ve yükseklikleridir . Bir örnek rastgele olduğunda, genellikle bir öğrencinin ağırlığını bilerek bu okuldaki bir öğrencinin boyunu tahmin etmek için genellikle doğrusal bir regresyon yapabilir ve güvenilir sonuçlar elde edebiliriz .( x1, y1) , ( x2, y3) , … , ( Xn, yn)xben, ybeny∼ xy^x
Örnek rastgele değilse, regresyon hiç çalışmayabilir. Örneğin, modeli tahmin etmek için yalnızca birinci sınıftaki kızları seçtiniz, ancak 12. sınıf öğrencisi bir erkeğin boyunu tahmin etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla, regresyon, kesitsel kurulumda bile kendi sorunlarına sahiptir.
Şimdi, zaman serisi verilerine bakmak, olabilir gibi , bir yıl ayı ve olan Hala bu ağırlıktaki ve boydaki ama bu okuldaki belirli bir öğrencininxt, yt( x1, y1) , ( x2, y3) , … , ( Xn, yn)tx , y
Genel olarak, regresyonun hiç çalışması gerekmez. Bunun bir nedeni endeksleri olmasıdır sıralanır. Bu yüzden numuneniz rastgele değil ve daha önce bahsetmiştim ki regresyon düzgün çalışmak için rastgele bir örneği tercih ediyor. bu ciddi bir mesele. Zaman serisi verileri kalıcı olma eğilimindedir; örneğin, bu ayki boyunuz, gelecek ayki boyunuzla yüksek oranda ilişkilidir. Bu sorunların üstesinden gelmek için zaman serisi analizi geliştirilmiş, regresyon tekniğini de içermiş, ancak belirli şekillerde kullanılması gerekiyor.t
Üçüncü ortak veri seti tipi, özellikle uzunlamasına verilere sahip olan bir paneldir. Burada, birkaç öğrenci için çeşitli ağırlık ve boy değişkenleri anlık görüntüleri elde edebilirsiniz. Bu veri kümesi , enine kesit dalgaları veya bir zaman serisi gibi görünebilir .
Doğal olarak, bu önceki iki tipten daha karmaşık olabilir. Burada panel regresyonu ve paneller için geliştirilen diğer özel teknikleri kullanıyoruz.
Özetle, zaman serileri regresyonunun kesitsel regresyon ile karşılaştırıldığında ayrı bir araç olarak kabul edilmesinin nedeni, zaman serilerinin, regresyon tekniğinin bağımsızlık varsayımları söz konusu olduğunda benzersiz zorluklar ortaya koymasıdır. Özellikle, kesit analizinden farklı olarak, gözlemlerin sırası önemli olduğundan, bazen regresyon tekniklerinin uygulanmasını geçersiz kılabilecek her türlü korelasyon ve bağımlılık yapısına yol açar. Bağımlılık ile uğraşmak zorundasınız ve bu tam olarak zaman serisi analizinin iyi olduğu şeydir.
Varlık Fiyatlarının Tahmin Edilebilirliği
Ayrıca, borsalar ve genel olarak varlık fiyatları hakkındaki genel bir yanılgıyı, tahmin edilemeyeceklerini yineliyorsunuz. Bu ifade gerçek olamayacak kadar genel. Bir sonraki AAPL onay işaretini güvenilir bir şekilde tahmin edemediğiniz doğru. Ancak, çok dar bir problem. Ağınızı daha geniş bir alana koyarsanız, her türlü tahminde (özellikle de zaman serisi analizlerinde) para kazanma fırsatlarını keşfedeceksiniz. İstatistiksel arbitraj böyle bir alandır.
Şimdi, varlık fiyatlarının yakın vadede tahmin edilmesinin zor olmasının nedeni, fiyat değişikliklerinin büyük bir bileşeninin yeni bilgiler olmasıdır. Geçmişten gerçekçi bir biçimde tasarlanamayan gerçekten yeni bilgiler, tanım gereği tahmin edilmesi imkansızdır. Bununla birlikte, bu ideal bir modeldir ve birçok insan devletin kalıcılığını sağlayan anomalilerin var olduğunu iddia eder . Bu, fiyat değişikliğinin geçmiş tarafından açıklanabileceği anlamına gelir. Bu gibi durumlarda, zaman serileri analizi oldukça uygundur çünkü tam olarak ısrarla ilgilenir. Eskiden yeniyi ayırmak, yeniyi tahmin etmek imkansızdır, ancak eski geçmişten geleceğe sürüklenir. Hatta biraz açıklayabilir ise finans Eğer demektir maypara kazanmak mümkün. Bu tahmin üzerine inşa edilen stratejinin fiyatı, ürettiği geliri kapsadığı sürece.
Son olarak, 2013'teki ekonomi nobel ödülüne bir göz atın : "önümüzdeki üç ila beş yıl gibi, bu fiyatların geniş seyrini daha uzun sürelerde öngörmek oldukça mümkün." Shiller'ın nobel dersine bir göz attığında, varlık fiyatlarının tahmin edilebilirliğini tartışıyor.