Şimdi Gibbs örneklemesi olarak adlandırılan algoritma bir Markov zinciri oluşturur ve girdileri için Monte-Carlo simülasyonunu kullanır, bu nedenle gerçekten MCMC (Markov-Zincir Monte-Carlo) yöntemlerinin uygun kapsamı içine girer. Tarihsel olarak, yöntem en azından yirminci yüzyılın ortalarına kadar izlenebilir, ancak iyi bilinmemiştir ve daha sonra Geman ve Geman'ın (1984) kullanımı ile ilgili istatistiksel fiziği inceleyen seminal gazetesi tarafından popüler hale getirilmiştir . Gibbs dağılımı (bazı tarihsel referanslar için bkz Casella ve George 1992 , s. 167).
Bir nedenden ötürü, Efron makalesinde Gibbs örnekleyicisine MCMC kapsamı dışındaymış gibi atıfta bulunuyor. Bunu verdiğiniz alıntıda ve aynı zamanda makalenin diğer kısımlarında da yapar. Tekniğe açılış referansı "Gibbs örnekleyicisine" (alıntılarda verilen) atıfta bulunduğundan, orijinal yöntemin istatistiksel fizikteki Gibbs dağılımı yoluyla geliştirildiği ve MCMC'nin genel istatistik teorisi daha sonraya kadar. Bu, neden bu şekilde bahsettiğine dair en iyi tahminim.
Güncelleme: yana Prof Efron hala hayatta Onun bu şekilde Gibbs örnekleyicisi açıklar neden sormaya ona yazma özgürlüğü aldı. İşte cevabı (izni ile çoğaltılmıştır):
Temelde tarihsel nedenlerden ötürü ... Öte yandan, Gibbs algoritması MCMC tarifinden oldukça farklı görünüyor ve bir anlamda aynı olduğunu göstermek için biraz çalışma gerekiyor. (Efron 2018, kişisel yazışmalar, orijinalinde üç nokta)