Cauchy Dağılımı neden bu kadar faydalı?


16

Herhangi biri bana Cauchy Dağılımından bazı pratik örnekler verebilir mi? Onu bu kadar popüler yapan nedir?


3
Öncüllere meydan okuyorum - aslında pratik bir model olarak popüler mi *? (Öyleyse, zaten pratik örnekleri görmenin dışında nasıl biliyorsunuz?) ... * [Basitliği ve çeşitli şeylere karşı bir örnek olarak ders kitabı örneklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak bunların pratik olarak sayıldığından şüphe ediyorum. . Bazen bir önceki model olarak kullanılır, ancak bu bir veri modeli olarak kullanılmaz.]
Glen_b -Ricatate Monica

Özellikle MCMC algoritması için çalışma alanımdan bazı pratik örnekler gördüm. Bu nedenle finans veya ML için uygulanıp uygulanamayacağını merak ettim
Maria Lavrovskaya

"MCMC algoritması için" derken bunun yerine "Bayes önceliği" mi demek istersiniz, "Bayes çerçevesindeki veriler için bir model" mi demek istediniz?
Glen_b

Hiyerarşik önceliği ve referansı önceden hesaplamak için.
Maria Lavrovskaya

2
Bunun bir önceliği olarak kullanılması , dağıtımın özelliklerinden kaynaklanmaktadır (genel olarak, amaç bir tür zayıf bilgilendirici önceden vermektir); soruyu ifade ederek, öncelikleri dahil etmek istediğinizi düşünmezdim. Burada biraz ilgili bir soru var: Yarım Cauchy dağılımının özellikleri nelerdir?
Glen_b

Yanıtlar:


19

Fizikteki kullanışlılığına ek olarak, Cauchy dağılımı, finans modelinde, öngörücü modelden elde edilen getirideki sapmaları temsil etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni, finanstaki uygulayıcıların geri dönüşlerinde hafif kuyruklu dağılımları (örneğin, normal dağılım) olan modelleri kullanmaktan kaçınmaları ve genellikle diğer yöne gitmeyi ve çok ağır kuyruklu (ör. Cauchy). Finans tarihi, dağıtımlarında yeterince ağır olmayan modellere dayanan yıkıcı tahminlerle doludur. Cauchy dağılımı, anlarının mevcut olmadığı yeterince ağır kuyruklara sahiptir ve bu nedenle son derece ağır kuyruklarla bir hata terimi vermek için ideal bir adaydır.

Finans modellerinde hata açısından kuyrukların şişmanlığının bu sorunun Taleb (2007) tarafından yapılan popüler eleştirinin ana içeriğinden biri olduğunu unutmayın . Bu kitapta Taleb, finansal modellerin normal dağılımı hata terimleri için kullandığı durumlara dikkat çeker ve bunun finansta özellikle önemli olan aşırı olayların gerçek olasılığını hafife aldığını not eder. (Benim görüşüme göre bu kitap abartılı bir eleştiri veriyor, çünkü ağır kuyruklu sapmalar kullanan modeller aslında finansta oldukça yaygın. Her durumda, bu kitabın popülerliği sorunun önemini gösteriyor.)


Teşekkür ederim, kitaba aşina olduğum için cevabınızı takdir ediyorum. Bu arada, cümlenizin bu kısmını "hata terimlerinde kuyruk şişmanlığı" nı doğru anladığımdan emin değilim. Bununla daha hassas olmayı düşünür müsünüz?
Maria Lavrovskaya


Bu tür genel tartışmalarda, aklımızda belirli bir kuyruk özelliğimiz yoktur, bu nedenle kuyrukların "şişmanlığının" veya "ağırlığının" anlamını belirleme hassasiyeti, genelliği azaltır. Aklımdaki özellikleri görmek için yağlı kuyruklu dağılımların ve ağır kuyruklu dağılımların bazı özelliklerini gözden geçirmeye değer .
Monica'yı

Hassaslığın sade İngilizcede ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz? Demek istediğim, bunun varyansın tersi olduğunu anlıyorum, ama nedenler hakkında konuşursak, paydada n0 elde ediyoruz - önceki örnek boyutu.
Maria Lavrovskaya

Ne hakkında konuştuğunuzun bağlamını görmeden, sorduğunuz şey belirsizdir. Bunu, ilgili tüm içeriğin verildiği şekilde, bu sitede yeni bir soru olarak göstermenizi öneririm.
Monica'yı

25

X~N-(0,1)Y~N-(0,1)XY~Cauchy(0,1)

Cauchy dağılımı fizikte (Lorentz dağılımı olarak bilinir) önemlidir, çünkü zorlanmış rezonansı tanımlayan diferansiyel denklemin çözümüdür. Spektroskopide, tüm atomların çizgi şeklindeki frekans aralığı ile aynı şekilde etkileşime girdiği homojen genişlemeye tabi olan spektral çizgilerin şeklinin açıklamasıdır.

Uygulamalar:

  • Mekanik ve elektrik teorisi, fiziksel antropoloji ve ölçüm ve kalibrasyon problemlerinde kullanılır.

  • Fizikte buna dengesiz bir durumun enerjisinin kuantum mekaniğinde dağılımı olduğu bir Lorentzian dağılımı denir.

  • Ayrıca, bir nokta kaynağından yayılan sabit bir düz parçacık hattının etki noktalarını modellemek için kullanılır.

Kaynak .


Teşekkür ederim. İlk cümle oldukça faydalı. Fizikten oldukça uzaktayım, finans veya makine öğrenimi hakkında herhangi bir örnek verebilir misiniz?
Maria Lavrovskaya

2
Finans veya makine öğreniminde gerçekten kullanılmaz (pratik olarak); fizikte kullanılır (zamanın% 99,9'u). Birisi finansta iki bağımsız, normal olarak dağıtılmış değişken arasındaki oranı modellemek isterse Cauchy dağılımını kullanacağını düşünüyorum.
Matthew Anderson

2
Finansta yararlı olabilmesinin bir nedeni, son derece ağır kuyrukları olmasıdır. Hiçbir anı yoktur, bu nedenle yüksek basıklık olduğunu söylemek mantıklı değildir, ancak hem yüksek hem de düşük aşırı gözlemlere eğilimlidir.
Dave

7
Bu edilir Bayes çıkarsama bir dağıtım ağının olarak, özellikle de makine öğrenme kullanılan. Özellikle yarım Cauchy, belirli ölçek değişkenleri için bir öncek olarak kullanılır.
Wayne

2
@Wayne Lütfen bir örnek verebilir misiniz, belki bir referans?
Dave
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.