Yanıtlar:
CRAN'daki Time Series Görev Görünümü'ne baktınız mı ?
Kalman filtrelemesini kapsayan paketler için çeşitli girişleri listeler:
ve bu, zaman serisi tahmini için oldukça yaygın bir teknik olduğu için.
Diğer cevaplarda belirtilen paketlerin yanı sıra , biyoloji alanındaki örnekler ve uygulamalar ile durum uzayı biçiminde belirli bir model sınıfı ve MARSS paketini içeren belirli bir model sınıfını ele alan paket tahminine bakmak isteyebilirsiniz (özellikle iyi yazılmış kılavuza bakınız). , Bölüm 5).
Genel uygulamalar için, ben, önceki cevapları ile olsa da, sözleşmesini dlm (iyi kitap açıklanan Bence çok yönlü ve güçlü bir paket olmak R Dinamik Doğrusal Modeller , Petris'te vd. Tarafından) KFAS en uygulamak sunan rutinleri Durum Uzay Metodları ve FKF tarafından Mükemmel Zaman Serileri Analizinde tarif edilen algoritmaların sınırlı imkanlarla ve örneksiz olmakla birlikte en hızlı olduğu tespit edilmiştir.
İyi örnekler için dlm skeçine bakın, ne yapmak istediğiniz ve nasıl yapacağınız konusunda net bir fikriniz yoksa diğer tüm paketlerden kaçınırdım .
dlmve skeç. Alt satırda, DLM'lerin diğer birçok yöntemden daha çok programlama gibi olduğu söylenebilir. Temel modelleme ve tahminin ötesinde bir şey yapmayı düşünüyorsanız, matrisleri (bir anlamda devlet alanı programları) ve dlmsizin için üretme yöntemlerini anlamanız gerekecektir . Diğer çoğu paket, matrislerinizin işlenmesini işler ancak bunları nasıl yapacağınızı anlamanızı bekler.
Stsm paketi şimdi CRAN'da kullanılabilir. Paket, temel yapısal zaman serisi modeline uyması için bazı yardımcı programlar sunuyor.
Diğer cevaplarda belirtilen paketler, durum-uzay formunda çok çeşitli zaman serisi modellerini oluşturmak ve Kalman filtresinin sağlam uygulamalarını vermek için esnek arayüzler sağlar. Ancak, benim görüşüme göre, olabilirlik fonksiyonunu optimize eden prosedüre çok az dikkat edilmektedir. Genel amaçlı bir algoritma - L-BFGS-B algoritması - tipik olarak kullanılır. stsmPaket standart prosedür artırır ve yapı ana modelini tespit etmek için özel algoritmalar içerir.
Paketle birlikte verilen belgede daha ayrıntılı bilgi verilmektedir. Hızlı bir örnek için bu yazıyı da görebilirsiniz .