Durum uzayı modeli ve dinamik faktör analizi

R'deki MARSS paketi dinamik faktör analizi işlevi sunar. Bu pakette, dinamik faktör modeli özel bir durum uzay modeli olarak yazılmıştır ve ortak eğilimlerin AR (1) sürecini takip ettiğini varsayarlar. Bu iki yönteme çok aşina olmadığım için, iki soru ile geliyorum:

Dinamik Faktör Analizi özel bir Durum Uzay Modeli midir? Bu iki yöntem arasındaki fark nedir?

Ayrıca, Dinamik Faktör Analizi, AR (1) süreci olarak ortak eğilimleri varsaymaz. Mevsimsel ARIMA (veya başka bir süreç) olarak ortak eğilimlere izin veren herhangi bir paket var mı?

Sorunu daha önce görmedim.

Evet, dinamik faktör analizi arı bir durum-uzay modeli örneği olarak görülebilir. Gözlemleri küçük boyutlu durum vektörüne (gözlem vektörünün boyutuna göre küçük) bağımlı hale getirir. Dolayısıyla sıradan faktör analizinde olduğu gibi aynı zamanda zamana bağımlılık da aynı fikirdir.

"Faktörler" herhangi bir zaman dinamiğine sahip olabilir. R kullanıyorsanız birkaç R paketi, örneğin dlmveya dahil olmak üzere genel bir dinamik faktör analizi modeli belirtmenize izin verir KFAS.