Var / cov hata matrisi pratikte istatistiksel analiz paketleri ile nasıl hesaplanır?
Bu fikir benim için teoride açık. Ama pratikte değil. Demek istediğim, rastgele değişkenler vektörünüz varsa , varyans / kovaryans matrisinin olduğunu anlıyorum ortalamadan sapma vektörlerinin dış çarpımı verilecektir: . Σ Σ = E [ ( X - E ( X ) ) ( X - E ( X ) ) ⊤ ]
Fakat bir örneğim olduğunda, gözlemlerimin hataları rastgele değişkenler değildir. Ya da daha iyisi, ama sadece aynı popülasyondan birkaç özdeş örnek alırsam. Aksi takdirde verilir. Öyleyse, sorum şu: Bir istatistiksel paket araştırmacı tarafından sağlanan gözlem listesinden (yani bir örnek) başlayarak nasıl var / cov matrisi üretebilir?