Bir sürecin beyaz gürültü olup olmadığına dair resmi istatistiksel test


9

İşlemin beyaz bir gürültü olup olmadığını test etmek için resmi bir istatistiksel test var mı?


1
hangi alternatife karşı?
user603

Yanıtlar:


13

Zaman serileri analizinde genellikle Ljung-Box testi kullanılır. Ancak korelasyonları test ettiğine dikkat edin. Eğer korelasyonlar sıfır, ancak varyans değişirse, süreç beyaz gürültü değildir, ancak Ljung-Box testi boş hipotezi reddetmek için başarısız olacaktır. İşte R'de bir örnek:

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

İşte sürecin grafiği: resim açıklamasını buraya girin

İşte bu test hakkında daha fazla tartışma .


Hata serisindeki ouliers, "ACF'yi söndürür" ve böylece ALIN IN WINDERKlAND efekti verir. Tüm
ACF'ler

0

R kütüphanesi hwwntest (Haar Wavelet White Noise testi) oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor. Bir dizi fonksiyon sunar. Veri miktarının 2 gücü olmasını gerektirir.

hywavwn.test () benim için en iyisi gibi görünüyor.

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.