Yanıtlar:
Zaman serileri analizinde genellikle Ljung-Box testi kullanılır. Ancak korelasyonları test ettiğine dikkat edin. Eğer korelasyonlar sıfır, ancak varyans değişirse, süreç beyaz gürültü değildir, ancak Ljung-Box testi boş hipotezi reddetmek için başarısız olacaktır. İşte R'de bir örnek:
> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")
Box-Ljung test
data: c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10))
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898
İşte sürecin grafiği:
İşte bu test hakkında daha fazla tartışma .
R kütüphanesi hwwntest (Haar Wavelet White Noise testi) oldukça iyi çalışıyor gibi görünüyor. Bir dizi fonksiyon sunar. Veri miktarının 2 gücü olmasını gerektirir.
hywavwn.test () benim için en iyisi gibi görünüyor.
> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))
Hybrid Wavelet Test of White Noise
data:
p-value = 0.542
> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))
Hybrid Wavelet Test of White Noise
data:
p-value = 1