Bu yüzden petrol iadelerinin ACF / PACF'sini planladım ve bazı pozitif otokorelasyon görmeyi bekliyordum ama sürprizime göre sadece negatif önemli otokorelasyon elde ediyorum. Yukarıdaki grafiği nasıl yorumlamalıyım? Daha önce düştüğünde petrol geri dönüşlerinin artma eğilimi olduğunu ve tam tersini gösteriyorlar, bu nedenle salınım davranışı. Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin.
Yanıtlar:
Negatif ACF, bir gözlem için pozitif yağ geri dönüşünün, başka bir gözlem için (gecikmeye bağlı olarak) negatif yağ geri dönüşü olasılığını arttırdığı anlamına gelir veya bunun tersi de geçerlidir. Veya (sabit bir zaman dizisi için) bir gözlem ortalamanın üstünde ise (diğeri (gecikmeye bağlı olarak) ortalamanın altında ve tam tersi diyebilirsiniz. " Negatif bir otokorelasyonu yorumlama " ya bakın.
Aşağıdaki web sitesinde negatif korelasyon için güzel bir açıklama var.
Negatif bir otokorelasyon, etkinin yönünü değiştirir. Negatif bir otokorelasyon, belirli bir değerin ortalamanın üzerinde olması durumunda, bir sonraki değerin (veya bu nedenle önceki değerin) ortalamanın altında olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Belirli bir değer ortalamanın altındaysa, sonraki değerin ortalamanın üzerinde olması muhtemeldir.