AIC değerleri düşük ve yaklaşık olarak eşit olduğunda ne yapmalıyım?

Okuduğum birçok kaliteli kitabı ve makalesi olan Chris Chatfield, (1) 'de aşağıdaki tavsiyelerde bulunur:

Örneğin, AIC'nin düşük ve yaklaşık olarak eşit değerlerine sahip ARIMA zaman serisi modelleri arasında seçim yapılması, muhtemelen en az AIC'yi vermek değil, en son yıl verilerinin en iyi tahminlerini vermek için yapılmalıdır.

Bu tavsiyenin mantığı nedir? Kulağa hoş geliyorsa, tahmin :: auto.arima ve diğer tahmin rutinleri neden takip etmiyor? Henüz uygulanmıyor mu? Zaten burada tartışıldı sadece minimum vermek oldu modeller için bakmak için AIC muhtemelen iyi bir fikir olmadığını. Neden seçenek olması edilir düşük olan ARIMA modelleri ama (örneğin asgari AIC 1 veya 2 değerler içinde) yaklaşık olarak eşit zaman serileri tahmin yazılımın çok varsayılan bir değil mi? $n\ge1$

(1) Chatfield, C. (1991). İstatistiksel tuzaklardan kaçınmak. İstatistiksel Bilim, 6 (3), 240-252. Çevrimiçi olarak kullanılabilir, URL: https://projecteuclid.org/euclid.ss/1177011686 .

— Kış uykusuna yatan
kaynak

@Gleb_b "Bir AIC, diğerine kıyasla yalnızca yüksek veya düşük." - Model seçiminden bahsederken nasıl farklı düşünebiliriz? Her zaman daha yüksek değerlerden ziyade düşük değerlere bakarız. Dördüncü cümlemin nesi var? Farklılıklar hakkında konuştuğumuzu açıkça belirtiyor (örn. Minimum AIC'den biri veya ikisi dahilinde). Soruda AIC'nin mutlak değerlerinden bahsedilmiyor.

— Kış uykusuna yatan

@Hibernating'in işaret ettiği nedenlerden dolayı kutunun başlığından ve ilk cümlesinden "düşük" ifadesini kaldırdım.

— Harvey Motulsky

@Harvey Motulsky Lütfen "alçak" ı her iki yere de geri koyun. Teşekkür ederim.

— Kış uykusuna yatan

Sorunuz, modellerin AIC'lerle nasıl karşılaştırılacağı hakkında birbirine oldukça yakın değerler var. Yüksek veya düşük önemsizdir (ve sadece verilerin ifade edildiği birimleri değiştirerek değişebilir). Öyleyse neden bu kelimeleri geri veriyorum? Yanıltıcı.

— Harvey Motulsky

@Harvey Motulsky Lütfen kendim olmama izin ver. Mevcut ve orijinal başlığımı beğendim "AIC değerleri düşük ve yaklaşık olarak eşit olduğunda ne yapmalıyım?" İstatistiksel yazımda "seç" yerine "seç" i tercih etme eğilimindeyim. Beni bir birey olarak karakterize eden başka tercihlerim var ve bunlar sorularımı ve cevaplarımı oluşturma şeklimde yansıtılıyor. Sonunda neden değişiklikleri geri almanı istediğimi anladığına sevindim. Sorun yok.

— Kış uykusuna yatan

Yaklaşık olarak eşit olan birden fazla AIC değeriniz varsa, en düşük değeri seçmenin en iyi seçenek olmayabileceği doğrudur. Makul bir alternatif model ortalaması yapmak olacaktır. Bu şekilde, sadece çıkarım için en iyi modeli değil, aynı zamanda her biri AIC değerine göre ağırlıklandırılmış bir dizi "en çok desteklenen" modeli kullanabilirsiniz.

Burada Vincent Calcagno tarafından kısa bir tanıtımınız var

— Aghila
kaynak