«stochastic-processes» etiketlenmiş sorular

Aşağıdaki şekilde modellenen / inşa edilen stokastik süreçler gördüm. Olasılık alanı düşünün ve let (ölçülebilir) dönüşümü olacak biz örnek noktasının evrimini modellemek için kullandıkları üzerinde zaman . Ayrıca rastgele vektör . Daha sonra, stokastik süreç , formülü veya S S : Ω → Ω co X X : Ω → …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

I Tauchen (1986) karşılık gelen bir kod (Python eşdeğeri olması , bu ayrı bir zaman AR (1) işlemin ayrı bir yaklaşım oluşturur). Örneğin, ızgara boyutunu 3 olarak ayarlarsanız, size bir verimlilik vektörü verir [A_1, A_2, A_3,] ve bir geçiş olasılık matrisi A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 …

8 computation  stochastic-processes 

Şu an $ t = 0 $ 'a, son kullanma tarihi olan $ T = 2 $ opsiyonunu satın aldık. Bu seçeneğin geri ödeme işlevi aşağıdakiler tarafından verilmektedir: $$ f = (\ max_ {t \ [0, T]} S_t -110) ^ {+} $$ $ S_t $ uygun $$ dS_t = 15dW_t …

5 stochastic-processes  stochastic-calculus  options-pricing