RV Foutz ve RC Srivastava konuyu ayrıntılı olarak inceledi. Onların 1977 makalesi "Model yanlış olduğunda olabilirlik oranı testinin performansı" ispat belgesinin çok kısa bir eskizinin yanı sıra yanlış belirtilme durumunda dağılım sonucunun bir ifadesini, 1978 tarihli makalesinde ise "olabilirlik oranının asimptotik dağılımı model yanlıştır " ispatını içerir -bu sonuncusu eski tip yazımda yazılmıştır (her iki makale de aynı gösterimi kullanır, bu yüzden bunları okumada birleştirebilirsiniz). Ayrıca, ispatın bazı aşamaları için, 1957'den on-line, hatta kapılı olarak görünmeyen görünme oranının asimptotik dağılımının bir notu olan KP Roy'un bir makalesine atıfta bulunuyorlar.
Dağılımın yanlış tanımlanması durumunda, eğer MLE hala tutarlı ve asimptotik olarak normalse (ki her zaman böyle değildir ), LR istatistiği, bağımsız chi-square'lerin (her bir serbestlik derecesinin her biri) doğrusal bir kombinasyonunu asimptotik olarak izler.
- 2 lnλ →dΣi = 1rcbenχ2ben
burada . Kişi "benzerliği" görebilir: serbestlik derecesine sahip bir ki-kare yerine, her biri bir serbestlik derecesine sahip olan ki- sahibiz . Ancak “benzetme” burada durur, çünkü ki kare karelerin doğrusal bir birleşimi kapalı form yoğunluğuna sahip değildir. Her bir ölçeklendirilmiş ki-kare bir , ancak gama için farklı bir ölçek parametresine yol açan farklı bir parametresi vardır ve bu gamaların toplamı kapalı formda değildir, ancak değerleri hesaplanabilir.h - m h - m c ir = h - mh - mh - mcben
İçin sabitler, elimizdeki ve onlar bir matris ... matris özdeğer nelerdir? Peki, yazarların gösterimini kullanarak, log olabilirliği Hessiyeni, ise log olasılığını degradesinin dış ürünü olacak şekilde ayarlayın (beklenen terimlerle). Öyleyse , MLE'nin asimptotik varyans-kovaryans matrisidir.c 1 ≥ c 2 ≥ . . . c r ≥ 0 Λ C V = Λ - 1 C ( Λ ′ ) - 1cbenc1≥ c2≥ . . . cr≥ 0ΛCV= Λ- 1C( Λ')- 1
Ardından yi nin üst çapraz bloğu olacak şekilde ayarlayın . R x r VMr×rV
Ayrıca bloğuna da yazınız.Λ
Λ=[Λr×rΛ2Λ′2Λ3]
ve ( , Schur Tamamlayıcısının negatifidir ). B ΛW=−Λr×r+Λ′2Λ−13Λ2WΛ
Daha sonra 'ler , parametrelerin gerçek değerlerinde değerlendirilen matrisinin öz değerleridir. M WciMW
ADDENDUM
Yorumlarda OP'nin geçerli sözlerine cevap vermek (bazen sorular gerçekten daha genel bir sonuç paylaşmak için bir sıçrama tahtası haline gelir ve süreç içinde kendileri ihmal edilebilir), işte Wilks'in kanıtı şöyle devam eder: Wilks ortaklıkla başlar MLE'nin normal dağılışı ve Olabilirlik Oranının işlevsel ifadesini türetmeye devam eder. Eşd. Dahil , ispatın dağıtımsal bir yanlış tanımlamaya sahip olduğumuzu varsaysak bile ileriye doğru gidebiliriz: OP'nin belirttiği gibi, varyans kovaryansı matrisinin şartları yanlış tanımlama senaryosunda farklı olacaktır, ancak tüm Wilks'in türev alması ve tanımlaması asimptotik olarak ihmal edilebilir terimler. Ve böylece eq'ye geldi. Olasılık oranının istatistiki olduğunu[ 9 ] s - m s - m[9][9]eğer şartname doğruysa, sadece kare standart normal rastgele değişkenlerin toplamıdır ve bu nedenle serbestlik derecelerine sahip bir ki kare şeklinde dağıtılır : (genel gösterim)h−mh−m
−2lnλ=∑i=1h−m(n−−√θ^i−θiσi)2→dχ2h−m
Ancak, eğer belirtimimiz yanlış ise, ortalanmış ve büyütülmüş MLE ölçeklendirmek için kullanılan terimler, artık her bir öğenin varyanslarını birliğe eşit yapacak terimler değildir. ve böylece her bir terimi standart bir normal rv'ye ve toplamı ki-kare'ye dönüştürün.
Ve öyle değiller, çünkü bu terimler log-olasılıkının ikinci türevlerinin beklenen değerlerini içeriyor ... ama beklenen değer ancak gerçek dağılıma göre alınabilir, çünkü MLE verinin bir fonksiyonudur. veriler gerçek dağılımı takip ederken, log olasılığının ikinci türevleri yanlış yoğunluk varsayımına dayanarak hesaplanır. n−−√(θ^−θ)
Bu nedenle yanlış belirtime göre
ve yapabileceğimiz en iyi şey onu manipüle etmektir.
−2lnλ=∑i=1h−m(n−−√θ^i−θiai)2
−2lnλ=∑i=1h−mσ2ia2i(n−−√θ^i−θiσi)2=∑i=1h−mσ2ia2iχ21
ki bu, ölçeklenmiş ki-kare rv'lerin toplamıdır, artık serbestlik derecesine sahip ki-ki-kare olmayan bir rv olarak dağıtılmaz . OP tarafından sağlanan referans, Wilks'in özel bir vaka olarak sonucunu içeren bu daha genel davanın açık bir ifadesidir.h - m