Bu, üstel aile hakkında olağan bir iddiadır, ancak bence, çoğu zaman daha az deneyimli okuyucuyu karıştırabilecek bir şekilde ifade edilir. Çünkü, yüz değeri dikkate alındığında, "rastgele değişkenimiz üstel ailede bir dağılımı takip ederse, o zaman bir örnek alıp yeterli istatistiğe yerleştirirsek, istatistiğin gerçek beklenen değerini elde edeceğiz" şeklinde yorumlanabilir. ". Sadece bu kadar olsaydı ... Daha fazlası, numunenin boyutunu dikkate almaz, bu da daha fazla karışıklığa neden olabilir.
Üstel yoğunluk fonksiyonu
fX(x)=h(x)eη(θ)T(x)e−A(θ)(1)
burada yeterli istatistiktir.T(x)
Bu bir yoğunluk olduğu için, birliğe entegre olması gerekir, bu yüzden ( , desteğidir )SxX
∫Sxh(x)eη(θ)T(x)e−A(θ)dx=1(2)
Denk. tüm için tutar, böylece her iki tarafı da ona göre ayırt edebiliriz:(2)θ
∂∂θ∫Sxh ( x )eη( θ ) T( x )e- A ( θ )dx =∂( 1 )∂θ= 0(3)
Farklılaşma ve entegrasyon sırasını değiştirerek,
∫Sx∂∂θ( s ( x )eη( θ ) T( x )e- A ( θ )) dx = 0(4)
Sahip olduğumuz farklılaşmayı gerçekleştirmek
∂∂θ( s ( x )eη( θ ) T( x )e- A ( θ )) =fX( x ) [ T( x )η'( θ ) -bir'( θ ) ](5)
Takma içine elde ederiz( 5 )( 4 )
∫SxfX( x ) [ T( x )η'( θ ) -bir'( θ ) ] dx = 0
⇒η'( θ ) E[T(X)]−A′(θ)=0⇒E[T(X)]=A′(θ)η′(θ)(6)
Şimdi soruyoruz: nın sol tarafı gerçek bir sayıdır. Bu nedenle, sağ taraf da bir işlev değil , gerçek bir sayı olmalıdır . Bu nedenle belirli bir değerlendirilmeli ve "doğru" , aksi takdirde sol tarafta un gerçek beklenen değerine sahip olmazdık . Bu vurgulamak için biz tarafından gerçek değerini belirtmek ve biz yeniden yazma olarak(6)θθT(X)θ0(6)
Eθ0[T(X)]=A′(θ)η′(θ)∣∣θ=θ0(6a)
Şimdi maksimum olabilirlik tahminine dönüyoruz . Boyutuna sahip bir numune için log olasılık olduğun
L(θ∣x)=∑i=1nlnh(xi)+η(θ)∑i=1nT(xi)−nA(θ)
göre türevini eşitleyerek MLE'yi elde ederizθ0
θ^(x):1n∑i=1nT(xi)=A′(θ)η′(θ)∣∣θ=θ^(x)(7)
ile karşılaştırın . Sağ taraflar eşit değildir , çünkü MLE tahmincisinin gerçek değere çarptığını iddia edemeyiz. Yani sol taraf da değil. Ancak unutmayın. tüm için tutar ve böylece de. Yani eq. ile ilgili alınabilir ve böylece eq yazabiliriz. için :(7)(6a)2 θθ^3,4,5,6θ^6aθ^
Eθ^(x)[T(X)]=A′(θ)η′(θ)∣∣θ=θ^(x)(6b)
ile birleşince bizi geçerli ilişkiye götürür(7)
Eθ^(x)[T(X)]=1n∑i=1nT(xi)
inceleme altındaki iddianın gerçekten söylediği şey: bilinmeyen parametreler için MLE altında yeterli istatistiğin beklenen değeri (diğer bir deyişle, kullanırsak elde edeceğimiz dağılımın ilk ham anının değeri yerine ), eşit ) (ve sadece yaklaşmaz ortalama örneğinden hesaplanan yeterli istatistiği . θ^(x)θx
Ayrıca, sadece örneklem büyüklüğü ise, “MLE altındaki yeterli istatistiğin beklenen değeri yeterli istatistiğe eşittir” diyebiliriz.n = 1