Zaman serilerinde kalıcılık

Birisi bana zaman serisi analizinde 'sebat' teriminin ne anlama geldiğini söyleyebilir mi? Ekonometri ve uygulamalı regresyon ile ilgilidir.

Kabaca söylemek gerekirse, zaman serisi bağlamındaki kalıcılık terimi genellikle zaman serisinin hafıza özellikleri kavramı ile ilgilidir . Başka bir deyişle, sonsuz (çok) küçük şokun etkisi, zaman dizinizin gelecekteki tahminlerini çok uzun bir süre etkileyecekse, kalıcı bir zaman serisi süreciniz vardır. Böylece, etki süresi uzadıkça bellek ve son derece kalıcılık da artar. Entegre bir süreç I (1) 'i oldukça kalıcı bir süreç örneği olarak düşünebilirsiniz (şoklardan gelen bilgiler asla ölmez). Kesirli olarak bütünleştirilmiş (ARFIMA) süreçler kalıcı süreçlerin daha ilginç örnekleri olacaktır. Muhtemelen Zaman Serilerinde Koşullu Kalıcılığı Ölçme hakkında okumak yararlı olacaktır G.Kapetanios makalesinde.

Kalıcı bir seri, belirli bir tarihte değişkenin değerinin önceki değerle yakından ilişkili olduğu dizidir. Kalıcılığın iki temel ölçüsü otokovaryans ve otokorelasyon katsayısıdır.