Yukarıda belirtildiği gibi, panel verileri genellikle büyük N ve küçük T ile birleştirilmiş düzeyde değil, bireysel düzeyde kullanılmıştır. . Bu yeni zaman boyutu, kesitsel verilerle karşılaştırıldığında bazı yeni yöntemler, varsayımlar ve sorunlar ortaya koymaktadır (sizi daha yakından incelemek için Wooldridge'in kitabına yönlendireceğim).
Bununla birlikte, ekonomide küçük N ve büyük T ile ülke düzeyinde panel verilerinin kullanılması çok yaygındır. Bu, büyük N, küçük T panel verileri ile uğraşırken karşılaşılmayan bir dizi zorluğu beraberinde getirir. Örneğin, panelimizde birim kökleri olabilir ve bu sorunla başa çıkmak için belirli panel birimi kök testleri de vardır. Bunların, bireysel serilerdeki birim kök testlerinden önemli ölçüde daha yüksek güce sahip olduğuna dikkat edin. Bu panellerde her türlü durağan olmayan tipe de sahip olabiliriz. Ayrıca, küçük N ve büyük T'li panel verileriyle uğraşırken de eşbütünleşmeye sahip olabiliriz. Büyük T ve küçük N panel verileri ile uğraşırken bir başka önemli sorun, bu verilerin genellikle ülke düzeyindeki ekonomik değişkenler için olduğu ve bu durumda bağımsızlık varsayımının sıklıkla ihlal edildiği ve bunun test edilmesi gerektiğidir.
Bu nedenle, büyük N ve küçük T'ye sahip panel verileri, kesitsel verilere kıyasla bir zaman serisi boyutu sunar ve enine kesit analizine benzerken, büyük T ve küçük N'ye sahip paneller, zaman serisi yaklaşımına kıyasla bir kesit boyutu sunar ve Zaman serisi analizi.
Büyük N ve küçük T'li panel verileri üzerine mükemmel bir kitap, Wooldridge'in "Kesit ve Panel Verilerinin Ekonometrik Analizi" dir. Bu kitap oldukça yoğundur ve her sayfada çok fazla bilgi toplar, bu nedenle ekonometride bir tanıtım kitabı ile başlamak ve panel verileri hakkındaki bölümü ilk önce okumak isteyebilirsiniz.
Büyük T ve küçük N'ye sahip paneller için belirli bir kitap bilmiyorum, ancak "Durağan Olmayan Paneller, Panel Eşbütünleşme ve Dinamik Paneller" adlı bir cilt var, Baltagi, ed.