2. dereceden durağan fakat kesin olarak durağan olmayan bir süreç örneği

Herkesin 2. dereceden durağan ama kesin olarak durağan olmayan stokastik bir sürece güzel bir örneği var mı?

time-series stochastic-processes stationarity

— Robby McKilliam
kaynak

Ayrıca bkz. Bir zaman serisi ikinci dereceden sabitse, bu kesinlikle sabittir mi?

— Silverfish

Sabit bir birinci ve ikinci anı olan ve farklı bir üçüncü anı koyan bağımsız bileşenlerle herhangi bir işlemi alın . $(X_t)_t$

olduğu için ikinci dereceden sabittir ve bağlı olduğu için kesinlikle sabit değildir. $E[ X_t X_{t+h} ]=0$ $P( X_t \geq x_t, X_{t+1} \geq x_{t+1})$ $t$

— robin girard
kaynak

Belki biraz kafam karıştı mı yoksa farklı tanımlar mı kullanıyoruz? Bir işlem 2. sıra sabit olduğu düşünce doğru AM ise ortak kenar cdfs tüm eşit ? Benzer şekilde, bir işlemin birinci dereceden durağan olması için, marjinal cdflerinin her için aynı olması gerekir . Bu yüzden nin tüm momentleri eşit olmalıdır. 2. dereceden sabit, 1. dereceden sabit anlamına gelir, doğru mu?

F_{X (t), X (t + τ)}

$F_{X(t),X(t+τ)}$

τ

$\tau$

F_{X (t)}

$F_{X(t)}$

t

$t$

X (t)

$X(t)$

— Robby McKilliam

Bu uzanan bir süreçtir, inci sipariş sabit kaldığı sürece, her için marjinal cdfs herkes için aynıdır . Kesinlikle sabit Nth sipariş tüm N için sabittir.

N

$N$

t_{1}, t_{2}, \dots, t_{N}

$t_1, t_2, \dots, t_N$

F_{X (t_{1} + τ), X (t_{2} + τ) \dots, X (t_{N} + τ)}

$F_{X(t_1 + \tau), X(t_2 + \tau)\dots,X(t_N+\tau)}$

τ

$\tau$

— Robby McKilliam 9:10

bkz statistik.tuwien.ac.at/public/dutt/vorles/geost_03/node49.html sırası 2 stationnarity için. Her neyse, cevabımı netleştirmeye çalıştım, şimdi daha iyi olduğunu umuyorum ...

— robin girard

Makalenin zayıf anlamda durağan olduğunu ve bunun demek istediğim olmadığını düşünüyorum. Bunu soruda açıklığa kavuşturmalıyım. Çeşitli durağanlık türlerinin açıklaması için en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process adresine bakın .

— Robby McKilliam

@robby OK ... Ben bu "ikinci derece durağanlık" bilmiyordum Bence soruda ikinci derece durağanlık dememelisiniz ve bunun yerine tanımı vermek gerekir. Daha fazla netlik için başka bir soru sormalısınız. bu ikinci dereceden durağanlığa gönderme yapan bir makaleniz var mı?

— robin girard