Katlanmış normal dağılımdan örnekleme, normal dağılımdan örneklemeye eşdeğer mi 0'da kesilir?


9

Normal bir yoğunluktan benzetmek istiyorum (ortalama = 1, sd = 1 diyelim) ama sadece pozitif değerler istiyorum.

Bir yol normalden simüle etmek ve mutlak değeri almaktır. Bunu katlanmış bir normal olarak düşünüyorum.

R'de, kesik rastgele değişken üretimi için fonksiyonlar olduğunu görüyorum. Kesik bir normalden (0'da kesme) simüle edersem, bu katlanmış yaklaşıma eşdeğer midir?

Yanıtlar:


10

Evet, yaklaşımlar sıfır ortalama Normal dağılım için aynı sonuçları verir .

Olasılıkların aralıklarla uyumlu olduğunu kontrol etmek yeterlidir, çünkü bunlar tüm (Lebesgue) ölçülebilir kümelerin sigma cebirini oluşturur. Let standart normal yoğunluğu: olasılıklarını veren bir aralık içinde bir standart normal değişme yalan Daha sonra, için. , kesilmiş olasılığı dır-dirΦΦ((a,b])(a,b]0ab

Φtruncated((a,b])=Φ((a,b])/Φ([0,])=2Φ((a,b])

(çünkü ) ve katlanmış olasılıkΦ([0,])=1/2

Φfolded((a,b])=Φ((a,b])+Φ([b,a))=2Φ((a,b])

yaklaşık simetrisinden dolayı .Φ0

Bu analiz için de geçerlidir herhangi etrafında simetriktir, dağıtım ve olma sıfır olasılığına sahiptir . Ortalama sıfır ise , ancak, dağıtım değil simetrik ve iki yaklaşım yok değil aynı hesaplamalar göstermek gibi aynı sonucu verir.00

Üç dağıtım

Bu grafik, Normal (1,1) dağılım (sarı), katlanmış Normal (1,1) dağılım (kırmızı) ve kesik Normal (1,1) dağılım (mavi) için olasılık yoğunluk işlevlerini gösterir. Katlanmış dağılımın karakteristik çan eğrisi şeklini diğer ikisiyle nasıl paylaşmadığına dikkat edin. Mavi eğri (kesik dağılım), sarı eğrinin birim alana sahip olacak şekilde büyütülmüş, kırmızı eğri (katlanmış dağılım) sarı eğrinin ve negatif kuyruğunun (etrafta yansıtıldığı gibi) toplamıdır. y ekseni).


1
Resmi beğendim.
Karl

5

Let . Dağılımı kesinlikle aynı değildir ait.XN(μ=1,SD=1)X|X>0|X|

R'de hızlı bir test:

x <- rnorm(10000, 1, 1)
par(mfrow=c(2,1))
hist(abs(x), breaks=100)
hist(x[x > 0], breaks=100)

Bu aşağıdakileri verir. simülasyon histogramları

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.