Granger nedensellik testinin sonuçlarını yorumlama

Kendimi Granger Nedensellik konusunda eğitmeye çalışıyorum. Bu sitedeki yayınları ve çevrimiçi olarak birkaç iyi makaleyi okudum. Ayrıca, zaman dizinizi girmenizi ve Granger İstatistiklerini hesaplamanızı sağlayan Bivariate Granger Nedensellik - Ücretsiz İstatistik Hesap Makinesi adlı çok yararlı bir araçla karşılaştım . Aşağıda, sitede yer alan örnek verilerden çıktıdır. Sonuçları yorumlamada da bir çatlak yaşadım.

Sorularım:

• Yorumum yönelimli mi?
• Hangi temel bilgileri gözden kaçırdım?
• Ayrıca CCF tablolarının anlamı ve yorumu nedir? (CCF'nin çapraz korelasyon olduğunu varsayıyorum.)

İşte benim yorumladığım sonuçlar ve grafikler:

Summary of computational transaction
Raw Input   view raw input (R code)
Raw Output  view raw output of R engine
Computing time  2 seconds
R Server    'Herman Ole Andreas Wold' @ wold.wessa.net

Granger Causality Test: Y = f(X)
Model   Res.DF  Diff. DF    F   p-value
Complete model  356         
Reduced model   357 -1  17.9144959720894    2.94360540545316e-05

Granger Causality Test: X = f(Y)
Model   Res.DF  Diff. DF    F   p-value
Complete model  356         
Reduced model   357 -1  0.0929541667364279  0.760632773377753

Benim yorumum:

• Test 357 veri noktasına dayanıyordu ve 1 gecikme değeri ile gerçekleştirildi
• 0.0000294'ün p değeri, x'in Y = f (x) için y'ye neden olmadığı sıfır hipotezini reddedebileceğim anlamına gelir.
• .76'nın p değeri X = f (Y) için null değerini kabul etmeme izin veriyor
• İlk hipotezin reddedilmiş ve ikinci kabul edilmiş olması iyi bir şeydir
• F testimde biraz paslıyım, şimdilik şimdilik söyleyecek hiçbir şeyim yok.
• Ayrıca CCF grafiğini nasıl yorumlayacağından da emin değilim.

Granger-nedensellik konusunda bilgili olan herhangi biriniz, bunu doğru bir şekilde iç içe geçirip geçirmediğimi ve ayrıca boşlukları doldurup doldurmadığımı bana bildirebilirse gerçekten minnettarım.

Yardımın için teşekkürler.

Dikkat : Granger nedenselliğinde çok bilgili değilim, ancak genellikle istatistiksel olarak yetkinim ve daha fazla bilgi için önerdiğim Judea Pearl'ün Nedenselliğini okudum ve çoğunlukla anladım .

Yorumumun yönü doğru mu?

$X$$Y$

Hangi temel bilgileri gözden kaçırdım

Kilit anlayışlar açısından bilinmesi gereken en önemli şey, Granger-nedenselliğinin, oldukça kısıtlayıcı bir varsayımla, yani başka potansiyel nedenlerin olmadığı nedenselliğine (terimin daha yaygın kullanımında) eşdeğer olmasıdır. Eğer bu varsayım karşılanmazsa, Granger-nedensellik aslında tahmin için Granger-kullanışlılığıdır. Örneğin, bir değişkeni varsa$Z$$X$$Y$$Y$$X$$Z$$Y$$X$

.76'nın p değeri X = f (Y) için null değerini kabul etmeme izin veriyor

$X = f(Y)$

F testimde biraz paslıyım

$X$ $Y$$Y$$X_1$$X_2$$X_2$$X_1$$X_1$$X_2$

Ayrıca CCF grafiğini nasıl yorumlayacağından da emin değilim

$Y$$X$ tepeden tepeye yaklaşık 120 zaman adımlı bir salınım vardır (çünkü yaklaşık 60 zaman adımında kendisiyle negatif korelasyon gösterir).