OLS'de atlanan değişken sapma için bir test var mı?

11

Doğrusal olmayan bağımlılıkları tespit edebilecek Ramsey Sıfırlama testinin farkındayım. Bununla birlikte, regresyon katsayılarından birini (sadece doğrusal bağımlılıklar) dışarı atarsanız, korelasyonlara bağlı olarak bir önyargı alabilirsiniz. Sıfırlama testi tarafından açıkça algılanmaz.

Bu durum için bir test bulamadım, ancak şu ifade: "OVB için test edilemez, potansiyel atlanan değişkenler hariç." Muhtemelen makul bir ifade, değil mi?

— user13655
kaynak

11

Kullanılabilir bir enstrümantal değişkeniniz varsa, atlanan değişkenin ölçümlerini almadan atlanan değişken sapmasını test edebilirsiniz .

Bu yüzden ifadenizi biraz genişletmek istiyorum:

Bir veya daha fazla enstrümantal değişken mevcut olmadıkça, potansiyel atlanan değişkenleri dahil etmek dışında, atlanan değişken sapmasını test edemezsiniz.

Bununla birlikte, bazıları değişkenin araçsal bir değişken olduğunu söylerken istatistiksel olarak test edilemeyen varsayımlar vardır. Dolayısıyla, potansiyel bir atlanan değişkenin ölçümleriniz yoksa, bazı varsayımlar yapmadan atlanan değişken yanlılığından kaçınamazsınız .

— bir durak
kaynak

7

Basit Örnek:

Gerçek ilişki şu şekilde tanımlanıyorsa:

y = β_{0} + β_{1} x_{1} + β_{2} x_{2} + ε

$y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \varepsilon$

açıklayıcı bir değişkeni atlayan bir regresyon, örneğin:

y = β_{0} + β_{1} x_{1} + ε

$y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \varepsilon$

atlanmış değişken önyargıdan muzdaripse

ve birbiriyle ilişkilidir $x_1$ $x_2$
İhmal değişken, , bağımlı değişken, Y üzerinde bir etkiye sahiptir. $x_2$

$y = \hat\beta_0 + \hat\beta_1x_1 + \hat\varepsilon$ $x_2$ $x_2$

— Akavall
kaynak

İfadenin söylediği buydu, evet. Yani onaylayabilir misin?

— user13655

Evet, ifadenin makul olduğunu düşünüyorum.

— Akavall

7

Atlanan değişken sapmaları tespit eden istatistiksel bir test yoktur.

Ancak, ihmal edilen bir değişkenin potansiyel olarak atlanan değişken sapmasına neden olabileceğinden şüpheleniyorsanız ve bu değişken için bir enstrümanınız varsa, bu belirli değişken için OVB'yi test edebilirsiniz.

Atlanan değişken önyargı hakkında genel bir tartışma için aşağıdaki siteyi kontrol edebilirsiniz:

https://economictheoryblog.com/2018/05/04/omitted-variable-bias/

Bu, genel olarak atlanan değişkenlerin önyargısının nasıl ele alınacağı ve bir regresyon gerçekleştirmeden önce hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda oldukça iyi bir tartışma içermektedir.

— Clara Rollande
kaynak

1

Bence atlamanın bazı etkileri $x_2$ $β_0$ $β_1$ $x_2$ $x_1$ $x_2$ $x_2$

— Michael R. Chernick
kaynak