Anladığım kadarıyla parametre değerlerini tahmin etmek için Bayesci bir yaklaşım kullanırken:
- Posterior dağılım önceki dağılım ve olasılık dağılımının kombinasyonudur.
- Bunu posterior dağılımdan bir örnek oluşturarak simüle ediyoruz (örneğin, değerleri oluşturmak için bir Metropolis-Hasting algoritması kullanarak ve posterior dağılıma ait olma olasılığının belirli bir eşiğinin üzerindeyse bunları kabul ediyoruz).
- Bu örneği oluşturduktan sonra, posterior dağılımı ve ortalamaları gibi şeyleri yaklaşık olarak tahmin etmek için kullanırız.
Ama bir şeyi yanlış anlamam gerektiğini hissediyorum. Görünüşe göre bir posterior dağılımımız var ve ondan örnek alıyoruz ve sonra bu örneği posterior dağılımın bir yaklaşımı olarak kullanıyoruz. Ama başlamak için posterior dağılımımız varsa, yaklaşık olarak neden örneklememiz gerekiyor?