Bir çift zaman serisi arasındaki korelasyonun hesaplanması (ve bahsedilen korelasyonun önemi)

14

İki S serisi serim var ve T. aynı frekansta ve aynı uzunlukta.

(R kullanarak), bu çift arasındaki korelasyonu (yani S ve T) hesaplamak ve ayrıca korelasyonun önemini hesaplamak istiyorum), böylece korelasyonun şansa bağlı olup olmadığını belirleyebilirim.

Bunu R'de yapmak istiyorum ve beni başlatmak için işaretçiler / iskelet çerçevesi arıyorum.

r time-series correlation

— morpheous
kaynak

3

Zaman serileri sabit mi? www.econ.ohio-state.edu/dejong/note1.pdf

— kullanıcı603

@kwak: Hayır, serinin ikisi de sabit DEĞİLDİR.

— morpheous 12

İşte stats.stackexchange.com/questions/1881/… Güven sınırlarını belirlemek için bir Monte Carlo yaklaşımı öneriyordum. Fikir bunu iki nokta süreç için yapmaktı, ama sanırım durumunuz için kolayca uyarlanabilir.

— nico

5

Çapraz korelasyonu elde etmek için ccf işlevini kullanabilirsiniz, ancak bu size yalnızca bir çizim verecektir. Tahmini çapraz korelasyonlar kırmızı çizgi çizgisinin dışına düşerse, istatistiksel olarak anlamlı bir çapraz korelasyon olduğu sonucuna varabilirsiniz. Ancak resmi olarak kapsüllenmiş bir testi olan bir paket bilmiyorum. Ccf doc'den bir örnek:

require(graphics)

## Example from Venables & Ripley (Provided in  CCF help file)
ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

Anlamlılık testi sorununun burada da ele alındığını unutmayın .

— M. Tibbits
kaynak

1

Diğer posterler burada durağanlığın önemli olduğunu belirtti. Her iki seri de doğrusal bir yükseliş eğilimine sahipse (bir çeşit durağanlık), bunlar ilişkilendirilecektir - ancak tüm korelasyon, ilgilendiğimiz veya olamayabileceğimiz ortak eğilimden kaynaklanıyor olabilir.

— Stephan Kolassa

4

Durağan olmayan zaman serileri için korelasyonu nasıl tanımlarsınız? Diff veya bu zaman serilerinin korelasyonunu almayı mı planlıyorsunuz? Değilse, korelasyon yerine eşbütünleşme aramanızı öneririm (cf Granger vb ...)

— RockScience
kaynak