Buradan indirilebilen Stan belgelerini inceliyordum . Özellikle Gelman-Rubin teşhisini uygulamalarıyla ilgileniyordum. Orijinal Gelman ve Rubin kağıdı (1992) potansiyel ölçek azaltma faktörünü (PSRF) aşağıdaki gibi tanımlar:
Let olduğu örneklenmiş inci Markov zinciri, ve genel olarak söz konusu olsun örneklenmiş bağımsız zincirleri. Let ortalama olarak inci zincir ve genel ortalama olabilir. Tanımla,
Tanımla V = ( N - 1 PSRF, √ ile tahmin edilir.
Sayfa stan belgeleri 349 zaman göz ardı edilen süreli ve kaldırır ( M + 1 ) / M çarpımsal terim. Bu onların formülü,
Varyans tahmincisi Son olarak, potansiyel ölçekli indirgeme istatistiği ile tanımlanır R = √
Görebildiğim kadarıyla, bu formül değişikliği için bir referans sağlamıyorlar ve bunu tartışmıyorlar. Genellikle çok büyük değildir ve genellikle 2 kadar düşük olabilir , bu nedenle ( M bile göz ardı edilmemelidir d f terimi 1 ile yaklaşık olarak hesaplanabilir.
Peki bu formül nereden geliyor?
DÜZENLEME: Gelman, Carlin, Stern ve Rubin (İkinci baskı) Bayes Veri Analizi kitabında tam olarak aynı formüle sahip olduğu için " bu formül nereden geliyor? " Sorusuna kısmi bir cevap buldum . Ancak kitap, bu terimleri görmezden gelmenin neden / neden haklı olduğunu açıklamıyor?