MCMC ne zaman sıradan hale geldi?

MCMC'nin hangi yıl olağan hale geldiğini bilen var mı (yani Bayesci çıkarım için popüler bir yöntem)? Zaman içinde yayınlanan MCMC (dergi) makalelerinin sayısına bir bağlantı özellikle yararlı olacaktır.

Christian ( Xi'an ) Robert ve George Casella'nın bu makalesi MCMC'nin tarihinin güzel bir özetini sunmaktadır. Makaleden (vurgu benimdir).

İlk MCMC algoritması olarak makul bir şekilde görülebilen, şimdi Metropolis ve ark. (1953). Monte Carlo yöntemini üreten aynı grup bilim insanından, yani Los Alamos'un araştırma bilimcilerinden, çoğunlukla matematiksel fizik ve atom bombası üzerinde çalışan fizikçilerden kaynaklanıyor.

Metropolis algoritması daha sonra Hastings (1970) ve öğrencisi Peskun (1973,1981) tarafından genelleştirildi.

Klasik anlamda istatistiksel çıkarımdan bir şekilde çıkarılmış ve İstatistik Fizikte kullanılan önceki tekniklere dayanmasına rağmen, Geman ve Geman'ın (1984) dönüm noktası makalesi Gibbs örneklemini istatistiksel uygulama alanına getirdi. Bu yazı aynı zamanda Gibbs örnekleme isminden de sorumludur.

Özellikle, Geman ve Geman (1984), Gelfand ve Smith'i (1990) ana akım istatistik topluluğu tarafından MCMC yöntemlerinin yoğun kullanımı için orijinal başlangıç ​​noktası olan bir makale yazmaları için etkilemiştir . Gibbs örnekleyicisi ve Metropolis-Hastings algoritması gibi hesaplama algoritmalarını kullanarak Bayesci yöntemlerde, istatistiksel hesaplamada, algoritmalarda ve stokastik süreçlerde yeni ilgi odağı yarattı.

İlginç bir şekilde, Tanner ve Wong'un (1987) önceki makalesi esasen Gelfand ve Smith (1990) ile aynı içeriklere sahipti, yani koşullu dağılımlardan simüle etmenin eklemden asemptotik olarak simüle etmek için yeterli olduğu gerçeği. Amerikan İstatistik Derneği Dergisi'nde bir tartışma belgesi olmakla birlikte, etkisi Gelfand ve Smith (1990) ile karşılaştırıldığında bir şekilde sınırlıydı.

Zaman içinde yayınlanan dergi makalelerinin sayısını bulamadım, ancak burada zaman içindeki sözlerin sayısı için bir Google Ngram grafiği. MCMC'nin 1990 Gelfand ve Smith belgesinden sonra yaygınlaştığı fikrini aşağı yukarı kabul ediyor .

Knrumsey'in mükemmel cevabı MCMC'deki önemli akademik çalışmaların ilerlemesi hakkında biraz tarih veriyor. İncelemeye değer bir diğer husus da sıradan kullanıcı tarafından MCMC'yi kolaylaştıracak yazılım geliştirilmesidir. İstatistiksel yöntemler genellikle uzmanlar tarafından sıradan kullanıcının bunları programlamadan uygulamalarına izin veren yazılımlarda uygulanana kadar kullanılır. Örneğin, BUGS yazılımının ilk sürümü 1997'de çıktı. Bu, N-Gram grafiğindeki büyüme yörüngesini değiştirmiş gibi görünmese de, yöntemi bulan kullanıcılar arasında ortak kullanıma sokmada bir etki olabilir. kendi rutinlerini programlamak korkutucu.