Bir seriyi sabit hale getirmek için fark yaratabilir miyim?

Zaman geçtikçe net bir şekilde artan bir veri setim var (bir para biriminin döviz kuru, 20 yıldan fazla aylık veri), sorum şu: Verileri detrend edebilir ve daha sonra, eğer detrending kendi içinde detrending olursa, sabit hale getirmek için de fark edebilir miyim bunu başaramaz mı? Ve eğer öyleyse, bu iki kez farklı mı, yoksa sadece tespit edilip bir kez farklı mı kabul edilir?

time-series stationarity

— djom
kaynak

Ben zaman serisi konusunda uzman değilim, ama ben fark kayıt inanmak olduğunu detrending yöntemidir.

— Peter Flom - Monica'yı eski durumuna döndürün

@djom: orijinal ve algılanan verilerin birkaç grafiğini yayınlarsanız, insanların tam sorununuza yardımcı olmaları daha kolay olabilir. Henüz resim yayınlamak için bir üne sahip değilsiniz, ancak sadece bir bağlantı ekleyin ve bunu yayına ekleyelim.

— naught101

Ben de benzer satırlarda sormak istiyorum // .. Ben bir zaman serisi istatistiksel 1. 1st fark ile yapmak ve daha sonra aylık veri ove yıl için 12 fark ile mevsimsel almak ... Biz sadece hesaplamak hangi hata terim kaldı sipariş veya AR ve MA?

— user1921899

Yanıtlar:

y_{t} = α + β t + γ x_{t} + ϵ_{t}

$y_t = \alpha + \beta t + \gamma x_{t} + \epsilon_t$

Δ y_{t} = γ Δ x_{t} + u_{t}

$\Delta y_t = \gamma\Delta x_t + u_t$

EDIT : @ djom ve @Placidia tarafından belirtildiği gibi, eğilim doğrusal değilse işler daha karmaşık olabilir. Yukarıdaki örneğe geri dönmek için, daha kesin olarak

Δ y_{t} = β + γ Δ x_{t} + ϵ_{t} - ϵ_{t - 1}

$\Delta y_t = \beta + \gamma \Delta x_t + \epsilon_t - \epsilon_{t-1}$

$f(t)$ $f(t) - f(t-1)$ $p$ $p$

$\beta_1 t^2 + \beta_2 t$

— johnny
kaynak

Yanıtınız için teşekkürler! Dezavantajın bir çeşit farklılık olduğunun farkındayım, ancak verilerde görebildiğim kadarıyla bir eğilim var. Demek ki, detrend yapmak akla geldi, ama bunu yaptıktan sonra bile, seri de farklı olana kadar açıkça durağan değil, bu yüzden de farklılaşma hakkındaki düşüncelerim. Bu izin verilen ve benim ilk soruda belirtildiği gibi iki kez farklı olarak sayılır olup olmadığını emin değilim. Başka bir deyişle, eğer detrend yaparsam hala fark etmeye izin verilir mi? Veya iki kez farklılaşma detrending olmadan sabit yaparsa uygun

— djom

Farklılık doğrusal bir eğilim göstermelidir. İki kez farklılaşma, ikinci dereceden bir eğilim ortaya çıkarır. AND farkını azaltmanız gerekiyorsa, muhtemelen eğilimin ikinci dereceden bir bileşeni vardır (veya doğrusaldan daha karmaşıktır).

— Placidia

İşte soru ile yakından ilgili başka bir harika cevap .

— johnny

Sabit seriler zamanla aynı ortalamaya (mutlaka sıfır değil) ve aynı varyansa sahiptir. Seri artıyorsa, varyansı da kontrol etmeniz gerekebilir (ilk denenecek şey günlük dönüşümüdür).

— zbicyclist

Sanırım doğrusal olmayan eğilime atıfta bulunuyorsunuz; herhangi bir sırayla küçültme ve farklılaşma, bir seriyi mutlaka sabit hale getirmez ; durağanlık biçiminin, bütünleşme ve eğilim tarafından yakalanacağı şekle bağlıdır.

— Glen_b-Monica'yı eski durumuna döndür
kaynak