Ben tarafından belirtilen bir ARMA (2,1) sürecinin otokovaryans işlevi için analitik ifadeler türetmek gerekir :
Yani, biliyorum:
böylece yazabilirim:
Daha sonra, otokovaryans fonksiyonunun analitik versiyonunu türetmek için, ben yerine değerlerine ihtiyaç ı tümü için geçerli olan bir özyinelemeye elde edene kadar ... 0, 1, 2 - bazı tamsayı Büyüktür.
Bu nedenle, ben yerine ve bunu elde etmek için çalışır:
şimdi bu terimlerin ilk ikisini basitleştirebilir ve daha sonra daha önce olduğu gibi değiştirebilirim :
sonra sekiz terimi çarparım:
Yani, kalan dört terimi çözmem gerekiyor. Satır 1, 2, 5 ve 6 için aynı mantığı 4 ve 7 satırlarında kullandığım gibi kullanmak istiyorum - örneğin satır 1 için:
çünkü E [ ϵ t - 1 ] = 0 .
Benzer şekilde 2, 5 ve 6. satırlar için. Ama için ifadeyi basitleştiren bir model çözümüm var :
Bu, yukarıda açıklandığı gibi sadeleştirmenin, mantığımın altında 0 olması gereken katsayısı ile terimi kaçıracağını göstermektedir. Mantığım hatalı mı yoksa bulduğum model çözümü yanlış mı?
Çalışılan çözüm ayrıca "benzer şekilde" aşağıdaki gibi bulunabileceğini göstermektedir:
ve :
Umarım soru açıktır. Herhangi bir yardım çok takdir edilecektir. Şimdiden teşekkür ederim.
Bu araştırmamla ilgili bir soru ve herhangi bir sınava veya derse hazır değil.