Kesinlikle olumlu tahminler nasıl elde edilir?


15

Değerleri kesinlikle olumlu olan bir zaman dizisi üzerinde çalışıyorum . AR, MA, ARMA, vb.Dahil olmak üzere çeşitli modellerle çalışarak, kesinlikle olumlu tahminler elde etmenin kolay bir yolunu bulamadım.

Tahminlerimi yapmak için R kullanıyorum ve bulabildiğim tek şey burada açıklanan olumlu bir parametreye sahip tahmin.hts {hts} idi :

Hiyerarşik veya gruplandırılmış zaman serilerini tahmin etme, paket hts

## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
  method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
  fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
    xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))

positive
    If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive

http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts

Hiyerarşik olmayan zaman serileri için öneriniz var mı? Minimum, maksimum, vb. Gibi diğer kısıtlamaları kullanma konusunda genelleme ne olacak?

R'de uygulanmasa bile, makaleler, modeller veya yardımcı genel değişken dönüşümleri hakkındaki öneriler takdir edilecektir.


3
Bu durumda yapılacak en kolay, ancak her zaman doğru olmayan şeylerden biri, değişkenin günlüğünü tahmin etmektir.
mpiktas

4
@Mpiktas'ı kısmen yankılamak için bir yaklaşım, log ölçeğinde çalışmaktır. Pratikte bu genellikle modelin birkaç yönünü aynı anda geliştirir. Tahmin aralıkları gayet iyi bir şekilde değişse de, ortalama tahminlere dikkat etmeniz gerekir (eğer günlüklerde normalite makul ise, örnek boyutları büyükse genellikle makul olan lognormal ortalama için bir tahmin alabilirsiniz). Bazen basit zaman serisi modellerinde çalışabilecek bir alternatif bir Gama modeli kullanmaktır.
Glen_b - Monica'yı

Yanıtlar:


13

forecastR paketi ile, lambda=0bir model takarken ayarlayın . Örneğin:

fit <- auto.arima(x, lambda=0)
forecast(fit)

lambdalambdaλ=0lambda=0

Daha fazla tartışma için http://www.otexts.org/fpp/2/4 adresine bakın .


Yardımlarınız için Prof. Hyndman'a teşekkür ederiz. Sanırım bu bölümü ciddiye almalıyım! Sizce bu bölüm 2-4'te bahsetmek yardımcı olabilir mi? Bence de! :-) Benim için bazı sorular kaldı: Minimum (veya maksimum) olası değerler için bir tür dönüşüm kullanılabilir mi? Ben bir günlük tabanlı işlevi ile yapmaya çalışıyorum, ama sonuçta elde edilen güven aralığı matematik doğru mu?
Ho1

1
Lütfen minimum / maksimum sorusunu ayrı olarak sorun. Evet, tahmin aralıkları geri dönüştürüldüğünde doğrudur.
Rob Hyndman

1
@ NELSON tarafından Yönetim Tahmini İçin Ho1 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi; Holden-Day 1973 sf162-165 bunu ayrıntılı olarak tartışıyor ... farklı bir
görüşle

Ne yazık ki, yöntemi değiştirdiği için beklendiği gibi çalışmadı ve tahminlerde hoş bir beklenen y varyasyonu yerine, sadece ortalamanın etrafında düz bir çizgi
Diego Duarte
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.