«constrained-regression» etiketlenmiş sorular

Çıkıntı regresyonunu, nin birim kareler toplamına sahip olmasını gerektiren ek bir kısıtlama ile düşünün (eşdeğerde birim sapma); Gerekirse, kişi birim toplamı da olduğu varsayılabilir :y^y^\hat{\mathbf y}yy\mathbf y β^∗λ=argmin{∥y−Xβ∥2+λ∥β∥2}s.t.∥Xβ∥2=1.β^λ∗=arg⁡min{‖y−Xβ‖2+λ‖β‖2}s.t.‖Xβ‖2=1.\hat{\boldsymbol\beta}_\lambda^* = \arg\min\Big\{\|\mathbf y - \mathbf X \boldsymbol \beta\|^2+\lambda\|\boldsymbol\beta\|^2\Big\} \:\:\text{s.t.}\:\: \|\mathbf X \boldsymbol\beta\|^2=1. β^∗λβ^λ∗\hat{\boldsymbol\beta}_\lambda^* ne zaman \ lambda \ to \ infty sınırı …

21 pca  regularization  ridge-regression  partial-least-squares  constrained-regression 

İçinde çok basit bir doğrusal regresyon yapmak istiyorum R. Formül kadar basittir . Ancak ( ) eğiminin bir aralık içinde olmasını isterim, diyelim ki 1.4 ile 1.6 arasında.y=ax+by=ax+by = ax + baaa Bu nasıl yapılabilir?

18 r  regression  constrained-regression 

Değerleri kesinlikle olumlu olan bir zaman dizisi üzerinde çalışıyorum . AR, MA, ARMA, vb.Dahil olmak üzere çeşitli modellerle çalışarak, kesinlikle olumlu tahminler elde etmenin kolay bir yolunu bulamadım. Tahminlerimi yapmak için R kullanıyorum ve bulabildiğim tek şey burada açıklanan olumlu bir parametreye sahip tahmin.hts {hts} idi : Hiyerarşik veya gruplandırılmış …

15 time-series  forecasting  constrained-regression 

El ile belirli bir katsayı çözmek isteriz derler , tüm diğer öngördü- sonra uygun katsayılar, tutma sırasında modelinde.β 1 = 1,0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0 R kullanarak bunu nasıl başarabilirim? Mümkünse özellikle LASSO ( glmnet) ile çalışmak istiyorum . Alternatif olarak, bu katsayıyı belirli bir aralıkla nasıl kısıtlayabilirim ?0.5≤β1≤1.00.5≤β1≤1.00.5\le\beta_1\le1.0

11 r  multiple-regression  lasso  glmnet  constrained-regression 

Matlab'ı sınırsız en küçük kareler (sıradan en küçük kareler) gerçekleştirmek için kullanıyorum ve otomatik olarak katsayıları, test istatistiklerini ve p-değerlerini çıkarıyor. Benim sorum, kısıtlı en küçük kareler (kesinlikle negatif olmayan katsayılar) gerçekleştirildikten sonra, test istatistikleri, p-değerleri OLMADAN sadece katsayıları çıkarır. Önem sağlamak için bu değerleri hesaplamak mümkün müdür? Ve neden …

10 regression  statistical-significance  least-squares  constrained-regression 

R'de ayrık zamanlı bir model yerleştirmeye çalışıyorum, ancak nasıl yapılacağından emin değilim. Bağımlı değişkeni farklı satırlarda, her bir zaman gözlemi için bir tane düzenleyebileceğinizi ve glmbir logit veya cloglog bağlantısıyla işlevi kullanabileceğinizi okudum. Bu anlamda, üç sütun vardır: ID, Event(her zaman atıl 1 ya da 0) ve Time Elapsedek olarak, …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation