«time-series» etiketlenmiş sorular

Otokorelasyon fonksiyonunun sabit olmayan bir zaman serisiyle bir anlamı var mı? Box ve Jenkins modelleme amaçları için otokorelasyon kullanılmadan önce zaman serilerinin genellikle durağan olduğu varsayılır.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins 

Diğer tahmin ediciler / girdi değişkenleri ve otokorelasyon hataları açısından bir sonuç değişkeni için dolar tutarında bir zaman serisi regresyon tahmin modeli oluşturmaya çalışıyorum. Bu tür bir modele dinamik regresyon modeli de denir. Her bir öngörücü için aktarım işlevlerini nasıl tanımlayacağımı öğrenmem gerekiyor ve bunu yapmanın yolları hakkında sizden haber …

9 time-series  forecasting  dynamic-regression 

Selamlar, Şu anda R'de aşağıdakileri yapıyorum: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity, sum, 1) days = seq(start(data), end(data), "day") data2 = na.locf(merge(data, zoo(,days))) plot(data2,xlab='',ylab='compressed bytes',col=rgb(0.18,0.34,0.55)) lines(cum,type="h",col=rgb(0,0.5,0)) Özet.csv alıntısı: date,revision,file,lines,nclass,nattr,nrel,bytes,compressed,diff,dcomp 2007-07-25,16,model.xml,96,11,22,5,4035,991,0,0 2007-07-27,17,model.xml,115,16,26,6,4740,1056,53,777 2007-08-09,18,model.xml,106,16,26,7,4966,1136,47,761 2007-08-10,19,model.xml,106,16,26,7,4968,1150,4,202 2007-09-06,81,model.xml,111,16,26,7,5110,1167,13,258 …

9 r  time-series  data-visualization  entropy