Varyans, çarpıklık ve basıklığın ötesinde daha üst düzey kümülatör ve moment isimleri


10

Fizik ya da matematiksel mekanik olarak, zaman bazlı bir konumdan başlayarak hız, ivme,: zamana göre türevleri ile, değişim bir elde eder oranları pislik (3. derece), sarsıntı (4 sıra).x(t)

Bazıları yedinci dereceye kadar türevler için snap, crackle, pop önerdi .

Mekanik fizik ve esneklik teorisinden esinlenen anlar istatistiklerde de önemlidir, bkz . Olasılık dağılımının 'anları' hakkında 'an' nedir? K. Pearson'un çalışmasında erken bahsedimler için.

Bazen normalize edilmiş veya ortalanmış ilk cüce kümülanlar klasik olarak varyans (sipariş 2), çarpıklık (sipariş 3) ve basıklık veya düzlük (sipariş 4) olarak adlandırılır.0

Sonlu örnekler üzerinde tahminleri zahmetli olsa da, 5. veya 6. dereceden kümülanlar / momentler ve ötesinde ("daha yüksek dereceli momentler" dışında) yaygın olarak kabul edilen veya benimsenen isimler var mı?

Sayısal Tariflerden Alıntı 3. Baskı: Bilimsel Hesaplama Sanatı, s. 723 :

çarpıklık (veya üçüncü an) ve basıklık (veya dördüncü an) dikkatle kullanılmalı veya daha iyisi, hiç kullanılmamalıdır

Bu, portföy risk analizinde 7. veya 8. sıraya kadar olan anların, Hedge Fonu Uyum ve Risk Yönetimi Kılavuzu'ndan Armelle Guizot'tan açıkça kullanımı ile doğrulanmış gibi görünmektedir:

Daha yüksek anlar ve korunma fonları

Ek Notlar:

Yanıtlar:


5

th6thth6th

th6th

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.