Çok sezonluk bir zaman dizisi olan yarım saatlik talep verilerim var. Kullandığım tbats
içinde forecast
R paketin ve bunun gibi sonuçlar aldık:
TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>})
Bu, serinin Box-Cox dönüşümünü kullanmak zorunda olmadığı ve hata teriminin ARMA (5, 4) ve 6, 6 ve 5 terimlerinin mevsimselliği açıklamak için kullanıldığı anlamına mı geliyor? Bu sönümlü parametre 0.8383 ne anlama geliyor, dönüşüm için de mi?
Modelin ayrıştırma grafiği aşağıdadır:
Model hakkında ne yapacağını level
ve slope
anlatacağını merak ediyorum . 'Eğim' eğilimi anlatıyor, ama ne olacak level
? Sırasıyla günlük ve haftalık mevsimsel session 1
ve daha net bir arsa nasıl elde session 2
edilir.
Ayrıca tbats
, RMSE değeri hariç, modeli değerlendirmek için model tanılamanın nasıl yapılacağını da bilmeliyim . Normal yol, hatanın beyaz gürültü olup olmadığını kontrol etmektir, ancak burada hatanın bir ARMA serisi olması gerekiyordu. Hatanın 'acf' ve 'pacf' grafiğini çiziyorum ve ARMA (5,4) gibi görünmediğini sanmıyorum. Bu, modelimin iyi olmadığı anlamına mı geliyor?
acf(resid(model1),lag.max = 1000)
pacf(resid(model1),lag.max=1000)
Son soru, RMSE
takılan değer ve gerçek değer kullanılarak hesaplanır. fc1.week$mean
Modeli değerlendirmek için öngörülen değer ve gerçek değeri kullanırsam, yine de denir RMSE
mi? Ya da bunun için başka bir isim var mı?
fc1.week <-forecast(model1,h=48*7)
fc1.week.demand<-fc1.week$mean