HMM'nin nicel finansta kullanımı. Trend / dönüm noktalarını tespit etmek için çalışan HMM örnekleri?

"Rejim değiştirme modelleri" olarak da adlandırılan "Gizli Markov Modelleri" nin muhteşem dünyasını keşfediyorum. Trendleri ve dönüm noktalarını tespit etmek için R'deki bir HMM'yi uyarlamak istiyorum. Modeli olabildiğince jenerik olarak inşa etmek istiyorum, böylece birçok fiyata test edebiliyorum.

Herkes bir kağıt önerebilir mi?Birkaç tanesini gördüm (ve okudum), ancak uygulaması kolay basit bir model arıyorum.

Ayrıca, hangi R paketleri önerilir? Birçoğunun HMM yaptığını görebiliyorum.

"Zaman serisi için gizli Markov modelleri: R kullanarak bir giriş" kitabını satın aldım, içinde ne olduğunu görelim;)

Fred

r time-series finance hidden-markov-model

— RockScience
kaynak

Orada nicel finans sorular için başka Stack Exchange sitesi .

— izomorfizmalar

Eğilimleri başarıyla tahmin edebilmek için: bu milyar dolarlık bir soru.

— izomorphismes

@Lao Tzu: Nicel finans için stackExchange sitesi hakkında, oradaki adamların HMM hakkında bir şeyler bildiklerinden şüphe

— duyuyorum

Bence gizli markov modellerine, rejime geçişe, arttırmaya ve tüm bunlara aşina olduklarını göreceksiniz. Makine öğrenimi miktar finansmanı açısından modadır.

— isomorphismes

Dikkat kelimesi: Gizli Markov modelleri, Markov (Rejim) Anahtarlama modelleriyle aynı değildir.

— Zhubarb

Bence kullanılabilecek, ancak sizin için özel olarak tasarlanmamış birkaç yöntem aşağıdaki gibidir:

Modelleme yaklaşımları:

Konu Modelleri (bir grup belgede kalıp bulmak ve / veya bilgi almak için kullanılır)

a. En basit olanı LDA

b. Dinamik konu modelleri (IMHO, çok fazla alan bilgisi olmadan davanıza en uygun olanı)

c. İlişkili konu modelleri (IMHO, 2. iyi değilse, bunu denemek mantıklıdır)

Bu yaklaşımlar finansta kullanılmamaktadır (özellikle finans alanında çalışmadığım için farkında değilim), ancak çok genel uygulanabilirlikleri var. HMM'ye çok benzeyen gizli değişken formülasyonu kullanırlar. Konu modellemede son teknoloji ürünü olduklarını gösterdiler. Sen (ayrı yaptığı müthiş !! araştırmadan, büyük sunum) David Blei tarafından güzel bir sunum izleyebilirsiniz burada . Özel referanslara, sunum slaytlarına ve daha karmaşık modellere web sitesinden erişilebilir . Çok genel olan harika bir iş yapıyor, bu yüzden finansta zaten bir şey yapmış olması şaşırtıcı olmayabilir. Aynı alandaki bir başka harika referans da danışmanı Michael Jordan'ın, İnternet sitesi. O kadar çok yayınladığı için orada belirli referanslar bulmak zor!
Zaman serileri ve sıralı veri modelleri (özellikle HMM)

Jordan ve Blei dışında, diğer üretken araştırmalar Zoubin Ghahramani (ve onun yazar Beal). Burada ihtiyacınız olan özel HMM modellerini bulabilirsiniz . Birkaç etkileyici olanlar: Sonsuz gizli markov modelleri, Zamana duyarlı Dirichlet Proses Karışım Modelleri.
Yazılım

"İyi" modellerin çoğu için lda ve topicmodels adında bir R paketi var . Blei ve Ghahramani, web sitelerinde de C, Matlab kodları bulunduruyor.

İyi şanslar!

— suncoolsu
kaynak

@Srikant, nasıl 1., 2., 3. numaralandırma çalışmayı başardı. Ben, hayatım boyunca, çözemedim!

— suncoolsu

Sihirli! İşin sırrı şudur: Aşağıdaki paraslerin başlangıcına bir boşluk yazın: "Dışında ..." ve "Bir R paketi var ...".

@ RockScience: HMM'lere finansal zaman serileri bağlamında bakıyorum. Ancak bu uygulama alanı için kaynak miktarı çok sınırlıdır (birkaç makale ve tez ve hepsi gün içi verilere bakmaktadır). Bildiğiniz gibi, HMM'ler konuşma tanıma, doğal dil modelleme, biyolojik dizi analizi vb. Konularında daha çok kullanılmaktadır. Bu bağlamda Markov zincirlerinin homojen olmaması ve geçiş ve emisyon olasılıklarının zaman içinde büyük ölçüde değişmesi ile ilgili olabilir mi?

— Zhubarb

Makalelerden Baum'un Rennaisance teknolojilerinde çalışmaya gittiğini biliyoruz, bu yüzden sanırım birkaç deneyimli oyuncu tarafından bir miktar kullanım var. Benim aramam. Deneyimli iyi ellerde kullanımları çok iyidir ve çok deneyimli birkaç el vardır ve bunlar bunu kullandıklarını söyleyemeyebilir.

— Barnaby