«hidden-markov-model» etiketlenmiş sorular

Gizli Markov Modelleri, gizli (yani gözlemlenmemiş) durumlara sahip Markov süreçleri olarak kabul edilen sistemleri modellemek için kullanılır.

11
Markov zincirini ve gizli Markov modellerini öğrenmek için kaynaklar
Markov Zinciri ve HMM'ler hakkında bilgi edinmek için kaynaklar (öğreticiler, ders kitapları, web yayını vb.) Arıyorum. Geçmişim bir biyolog olarak ve şu anda biyoinformatik ile ilgili bir projeyle ilgileniyorum. Ayrıca, Markov modelleri ve HMM'lerin yeterli bir anlayışına sahip olmam için gereken matematiksel arka plan nedir? Google’ı kullanmaya başlamıştım ancak şu …


3
Gizli Markov modelleri ve koşullu rasgele alanlar arasındaki sezgisel fark
HMM'lerin (Gizli Markov Modelleri) üretken modeller olduğunu ve CRF'nin ayırt edici modeller olduğunu anlıyorum. Ayrıca CRF'lerin (Koşullu Rastgele Alanlar) nasıl tasarlandığını ve kullanıldığını da biliyorum. Anlamadığım şey, bunların HMM'lerden farklı olmaları mı? HMM durumunda, sadece bir sonraki durumumuzu önceki düğümde, mevcut düğümde ve geçiş olasılığına göre modelleyebildiğimizi okudum, ancak CRF'ler …

1
Gizli Markov modelleri ile Partikül Filtresi (ve Kalman Filtresi) arasındaki fark
İşte eski sorum Birisinin Gizli Markov modelleri (HMM) ve Partikül Filtresi (PF) arasındaki farkı (herhangi bir fark varsa) ve bunun sonucunda Kalman Filtresini veya hangi koşullar altında hangi algoritmayı kullandığımızı bilip bilmediğini sormak istiyorum. Ben öğrenciyim ve bir proje yapmam gerekiyor, ama önce bazı şeyleri anlamalıyım. Yani, bibliyografyaya göre, her …

2
Gizli Markov Modeli vs Markov Geçiş Modeli vs Devlet-Uzay Modeli…?
Yüksek lisans tezim için, serolojik durumla tanımlanan farklı durumlar arasındaki geçişler için istatistiksel bir model geliştirmeye çalışıyorum. Şimdilik, sorum daha genel / teorik olduğu için bu bağlamda çok fazla ayrıntı vermeyeceğim. Her neyse, sezgim bir Gizli Markov Modeli (HMM) kullanmam gerektiğidir; modelimi formüle etmek için gerekli literatürden ve diğer arka …

4
Bir Gizli Markov Modelinin Eğitimi, birden fazla eğitim örneği
Bu eğiticiye göre ayrı bir HMM uyguladım http://cs229.stanford.edu/section/cs229-hmm.pdf Bu eğitim ve diğerleri her zaman bir gözlem sekansı verilen bir HMM'nin eğitiminden bahseder. Birden fazla egzersiz dizim olduğunda ne olur? Onları sıralı olarak çalıştırmalı mıyım, modeli birbiri ardına eğitmeli miyim? Başka bir seçenek, dizileri bire birleştirmek ve üzerinde çalışmaktır, ancak daha …


1
HMM'nin nicel finansta kullanımı. Trend / dönüm noktalarını tespit etmek için çalışan HMM örnekleri?
"Rejim değiştirme modelleri" olarak da adlandırılan "Gizli Markov Modelleri" nin muhteşem dünyasını keşfediyorum. Trendleri ve dönüm noktalarını tespit etmek için R'deki bir HMM'yi uyarlamak istiyorum. Modeli olabildiğince jenerik olarak inşa etmek istiyorum, böylece birçok fiyata test edebiliyorum. Herkes bir kağıt önerebilir mi?Birkaç tanesini gördüm (ve okudum), ancak uygulaması kolay basit …

3
Gizli Markov model eşiği
MFCC ve gizli markov modelleri kullanarak ses tanıma için bir konsept sistemi kanıtı geliştirdim. Sistemi bilinen sesler üzerinde test ettiğimde umut verici sonuçlar veriyor. Sistem, bilinmeyen bir ses girildiğinde en yakın eşleşme ile sonuç döndürür ve skor, onu tanımlamak için o kadar da farklı değildir, örneğin: 3 gizli markov modelini …


1
HMM'leri sınıflandırma için nasıl eğitebilirim?
Bu yüzden sınıflandırma için HMM'leri eğittiğinizde standart yaklaşımın: Veri kümelerinizi her sınıf için veri kümelerine ayırın Sınıf başına bir HMM eğitin Test setinde, her pencerenin her pencereyi sınıflandırma olasılığını karşılaştırın Ama HMM'yi her sınıfta nasıl eğitebilirim? Sadece bir sınıfa ait verileri birleştirir miyim? Ama zaman serisi verileri sıralı olması anlamına …

1
Bir Gizli Markov Modelinde “en iyi” modeli seçme kriterleri
Verilerdeki gizli durumların sayısını tahmin etmek için bir Gizli Markov Modeli (HMM) sığdırmaya çalıştığım bir zaman serisi veri var. Bunu yapmak için sahte kodum şudur: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = "model with smallest BIC" ... } Şimdi, her zamanki …

1
Bağımlı gözlemlerde önyükleme yoluyla güven aralıklarının hesaplanması
Bootstrap, standart formunda, gözlemlerin geçerli olması koşuluyla tahmini istatistiklerin güven aralıklarını hesaplamak için kullanılabilir. I. Visser ve diğ. " Gizli Markov Model Parametreleri için Güven Aralıkları " nda, HMM parametreleri için CI'leri hesaplamak için bir parametrik önyükleme kullandı. Bununla birlikte, bir gözlem sekansına bir HMM taktığımızda, gözlemlerin zaten bağımlı olduğunu …



Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.