Mikroekonometride nedensellik ve zaman serisi ekonometrisinde daha büyük nedensellik

Mikroekonomide kullanılan nedensellik (özellikle IV veya regresyon süreksizlik tasarımı) ve ayrıca zaman serisi ekonometrisinde kullanılan Granger nedenselliğini anlıyorum . Birini diğeriyle nasıl ilişkilendirebilirim? Örneğin, her iki yaklaşımın panel verileri için kullanıldığını gördüm (örneğin , ). Bu konudaki makalelere yapılan atıflar takdir edilecektir. $N=30$ $T=20$

— user227710
kaynak

Özellikle panel verileri için Dumitrescu / Hurlin (2012) tarafından Granger (non-nedensellik) nedensellik testinin bir uzantısı vardır: Heterojen Panellerde Granger Nedensellik Olmama Testi, Ekonomik Modelleme, 2012, cilt. 29, sayı 4, 1450-1460.

— Helix123

Diyelim ki iki vektörünüz var Sonra does not Granger nedeni eğer , yani , değerini tahmin yardımcı . Bu nedenle Granger "nedensellik" terimi biraz yanıltıcıdır çünkü değişkeni başka bir değişkenini tahmin etmede yararlıysa, bu aslında neden olduğu anlamına gelmez . Örneğin bakınız Hansen'deki tartışma (2014) (s. 319).

\begin{aligned} F_{1, t} & = (y_{t}, y_{t - 1}, y_{t - 2}, . . .) \\ F_{2, t} & = (y_{t}, z_{t}, y_{t - 1}, z_{t - 1}, . . .) \end{aligned}

$\begin{align} F_{1,t} &= (y_t, y_{t-1}, y_{t-2},...) \newline F_{2,t} &= (y_t, z_t, y_{t-1}, z_{t-1},...) \end{align}$

z_{t}

$z_t$

y_{t}

$y_t$

E (y_{t} | F_{1, t - 1}) = E (y_{t} | F_{2, t - 1})

$E(y_t | F_{1,t-1}) = E(y_t | F_{2,t-1})$

z_{t}

$z_t$

y_{t}

$y_t$

A

$A$

B

$B$

A

$A$

B

$B$

Aptal bir örnek olarak, sabah güneş doğmadan hemen önce horoz ötecektir. Bir dizi horoz karga ve güneşin yükselişinde bir Granger nedensellik testi yaparsanız, horozun karganının güneşin yükselmesine neden olduğunu göreceksiniz. Ama o zaman bu gerçekten nedensel bir ilişki olamaz. Bu örneği "aptal" olarak etiketlememin sebebi, Hao Ye'nin düzgün yorumunda verilmiştir. Örnek, bir etkinliğin Granger'ın neden başka bir olaya neden olabileceğini, ancak mikroekonometisyenlerin nedenselliği anlamaları anlamında buna neden neden olmadığını göstermek için yararlıdır.

Mikroekonometride nedensellik esas olarak Donald Rubin'in potansiyel sonuçlar çerçevesine dayanmaktadır (bkz. Angrist, Imbens ve Rubin (1996) ). Sorudan, çoğunlukla Zararsız Ekonometri'yi okuduğunuz anlaşılıyor, bu yüzden IV, farklılıklar farkı, eşleştirme veya regresyon süreksizlik tasarımları gibi farklı yöntemlerin ne tür nedensel etkileri bildiğinizi varsayıyorum. Her iki durumda da, Granger nedenselliğinin gerçekten nedensellik olmadığı gerçeği için nedensel etkileri tahmin etmek için bu mikroekonometrik yöntemler ile Granger nedensellik arasında doğrudan bir bağlantı yoktur.

Son zamanlarda farklılık farklılıkları (DiD) uygulamalarında, Granger nedensellik fikri, tedavinin beklenen veya gecikmeli etkilerinin olup olmadığını değerlendirmede kullanılır. Çoğunlukla Zararsız Ekonometri'de bulabileceğiniz genel DiD modeli için (bölüm 5, s. 237): bu örnekte , ve indeksleri restoranlar, durumlar ve zaman içindir, ise tedaviden sonra kontrol grubu lokantaları için bire eşit bir . nin farklı eyaletlerde farklı zamanlarda değiştiği göz önüne alındığında, geçmiş

Y_{i s t} = γ_{s} + λ_{t} + β D_{s, t} + X_{i s t}^{'} π + ϵ_{i s t}

$Y_{ist} = \gamma_s + \lambda_t + \beta D_{s,t} + X'_{ist}\pi + \epsilon_{ist}$

i

$i$

s

$s$

t

$t$

D_{s t}

$D_{st}$

D_{s t}

$D_{st}$

D_{s t}

$D_{st}$ geleceği tahmin ederken önemli değil . Fikir, beklenen etkiler varsa, normal DiD ayarındaki tahmini tedavi etkisinin toplam etkiyi az tahmin edeceği yönündedir. Benzer şekilde, zaman içinde bir tedavi etkisinin azalması da ilginç olabilir. Bunu , modele sırasıyla beklenen ve gecikmeli tedavi etkilerini yakalayacak derivasyonları ve gecikmeleri : Bunun bir uygulaması Autor (2003) tarafından yapılan bir çalışma kullanılarak ilerleyen sayfalardaki ders kitabınızda verilmiştir.

D_{s t}

$D_{st}$

K

$K$

M

$M$

Y_{i s t} = γ_{s} + λ_{t} + \sum_{m = 0}^{M} β_{- m} D_{s, t - m} + \sum_{k = 1}^{K} β_{+ k} D_{s, t + k} + X_{i s t}^{'} π + ϵ_{i s t}

$Y_{ist} = \gamma_s + \lambda_t + \sum^{M}_{m=0}\beta_{-m} D_{s,t-m} + \sum^{K}_{k=1}\beta_{+k} D_{s,t+k} + X'_{ist}\pi + \epsilon_{ist}$ istihdam korumasının artmasının firmaların geçici işçi kullanımı üzerindeki beklentilerini / gecikmeli etkilerini değerlendiren

Bu fikir, coffeinjunky'nin cevabında yapılan argümanı alıyor. Nedensel bir etkiye sahip olduğunu zaten güvenilir bir şekilde ifade edebildiğimizde, Granger nedenselliği fikrini Autor (2003) gibi etkiyi daha fazla araştırmak için kullanabiliriz. Yine de kanıtlamak için kullanılamaz.

— Andy
kaynak

Granger Nedensellik'in bu yorumuna katılmam gerekiyor, çünkü Granger'ın aklında olan şey hiç de dar değil. (Granger 1980) 'de, varsayılmış nedensel değişkenin bağımlı değişken hakkında benzersiz bilgiye sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Örneğin, gündoğumu horoz verileri olmadan tahmin edilebilir ve bu nedenle horozun benzersiz bir bilgisi yoktur ve bu nedenle nedensel değildir. Burada IV'ü varsayımsal nedensel değişkendeki benzersiz bilgilerin nasıl izole edileceğini ele almanın bir yolu olarak görüyorum.

— Hao Ye

@Andy: Mükemmel açıklama (ve mükemmel referanslar) için teşekkür ederiz. Cevabınızı kabul edilmiş olarak işaretlemeden önce diğer cevapları bekleyeceğim.

— user227710

@HaoYe Yorumunuz için teşekkürler. Kesinlikle Granger nedenselliğinde bir değer vardır ve örnek benim adıma bilerek "aptal" olarak adlandırılmıştır. Bir noktaya değinmek için aşırı basit ama eminim Granger nedenselliğine yapısal bir nedensellik ilişkisi olmayan vakalar için daha iyi örnekler var. user227710: Tedavi etkileri literatüründe bir Granger nedensellik uygulaması buldum. Cevabı buna göre güncelledim.

— Andy

T = 20 göz önüne alındığında, seri eş ayrıştırılırsa uzun dönem bilgilerini (hata düzeltme terimi) göz ardı ettiği için değişken önyargıların atlanacağını düşünüyorum. Örneğinizde olduğu gibi, tedavi farklı durumlarda ve farklı zamanlarda değişirse ve bu tedavi sonuçla birlikte entegre edilirse, dinamik modeliniz atlanmış değişken önyargıdan muzdariptir. Soru, tedavinin bir kukla değişken olduğu için I olarak kabul edilip edilemeyeceğidir (1). Alternatif olarak, tedaviyi uzun dönemli ve kısa dönemli denklemlerde dışsal bir değişken olarak görür ve nedensel etki elde edersiniz (uzun dönemli ve kısa dönemli)

— Metrikler

Tamam, ama bu doğru verilere sahipsek, yani endojenlik olmadan OLS'un nedensel çıkarım için uygun olduğunu söylemek gibidir. Açıkladığınız ideal verilerle GNC, bu amaç için mükemmel şekilde çalışır. Sorun nadiren bu tür ideal verilere sahip olmamızdır, bu nedenle nedensel çıkarım için bu mikroekonomik yöntemler en başta geliştirilmiştir. Burada GNC'nin tanımı standart ders kitabı tanımıdır ve veri üzerinde minimum varsayımlarla nedensel çıkarım için bir yöntem olarak bahsediyorum.

— Andy

Andy ile tamamen katılıyorum ve aslında benzer bir şey yazmayı düşünüyordum, ama sonra bu konu hakkında kendimi merak etmeye başladım. Sanırım hepimiz, Granger nedenselliğinin kendisinin potansiyel sonuçlar çerçevesinde anlaşıldığı gibi nedensellik ile gerçekten ilgisi olmadığını kabul ediyoruz, çünkü Granger nedensellik, zaman önceliğinden başka bir şeyden daha fazladır. Ancak, ve arasında nedensel bir ilişki olduğunu $X_t$ $Y_t$ birincisinin ikincisine neden olduğu ve bunun bir dönem gecikmeli geçici bir boyut boyunca gerçekleştiğini varsayalım. Yani, potansiyel sonuçlar çerçevesini iki zaman serisine kolayca uygulayabilir ve nedenselliği bu şekilde tanımlayabiliriz. O zaman sorun şu olur: Granger nedenselliğinin, potansiyel sonuçlar çerçevesinde tanımlanan nedensellik için "anlamı" olmamasına rağmen, nedensellik, zaman serisi bağlamında Granger nedenselliğini ima ediyor mu?

Bu konuda hiç tartışma görmedim, ama siz veya herhangi bir araştırmacı bunun için bir dava açmak istiyorsa, bazı ek yapılar dayatmanız gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası, değişkenlerin yavaş tepki göstermesi gerekir, yani buradaki nedensel ilişki eşzamanlı olmamalı, bir gecikme ile tanımlanmalıdır. O zaman, bence Granger nedenselliğini reddetmemek güven verici olabilir. Bu nedensel bir ilişki lehine hiçbir kanıt olmasa da, böyle bir iddiada bulunsaydınız, GNC testini öznel kanıt olarak alacağım.

— coffeinjunky
kaynak