«bsts» etiketlenmiş sorular

Bayes yapısal zaman serisi modelleri hakkındaki bu blog yazısını okuduktan sonra , bunu daha önce ARIMA için kullandığım bir sorun bağlamında uygulamaya bakmak istedim. Bilinen bazı (ancak gürültülü) mevsimsel bileşenlerle ilgili bazı verilerim var - bunun kesinlikle yıllık, aylık ve haftalık bileşenleri ve ayrıca özel günlerden (federal veya dini bayramlar …

15 r  time-series  bayesian  mcmc  bsts 

Steven Scott'ın BSTS R paketi hakkındaki slaytlarını okuyorum (onları burada bulabilirsiniz: slaytlar ). Bir noktada, yapısal zaman serisi modeline birçok regresörün dahil edilmesinden bahsederken, regresyon katsayılarının başak ve slab önceliklerini tanıtır ve cezalandırılmış yöntemlerle karşılaştırıldığında daha iyi olduklarını söyler. Scott, 100 öngörücü içeren bir veri kümesi örneğine atıfta bulunarak şöyle …

11 r  bayesian  feature-selection  penalized  bsts