«cholesky» etiketlenmiş sorular

Bir korelasyon matrisi verildiğinde ilişkili rasgele değişkenleri simüle etmek için Cholesky ayrışmasını kullanıyorum. Mesele şu ki, sonuç asla korelasyon yapısını verildiği gibi yeniden üretmez. İşte Python'da durumu göstermek için küçük bir örnek. import numpy as np n_obs = 10000 means = [1, 2, 3] sds = [1, 2, 3] # …

19 correlation  random-generation  cholesky 

Bir örnek çizmek istiyorum . Wikipedia bir Cholesky veya Eigendecomposition kullanmanızı önerir , yani veya x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Ve böylece örnek şu şekilde çizilebilir: veya burada x = D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} v∼N(0,I)x = Q Λ--√vx=SΛv \mathbf{x} = \mathbf{Q}\sqrt{\mathbf{\Lambda}} \mathbf{v} …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

Bir numunenin örnek kovaryans matrisi tahmin ettim ve simetrik bir matris elde ettim . İle , ben oluşturmak istiyorum -variate Normal dağıtılan rn ama bu nedenle ben Choleskey ayrışmasını ihtiyaç C . C pozitif tanımlı değilse ne yapmalıyım ?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Benim sorum geoR:::.negloglik.GRFveya içinde kullanılan bir hesaplama tekniği ile ilgili geoR:::solve.geoR. Doğrusal karışık model kurulumunda: burada β ve b sırasıyla sabit ve rastgele etkilerdir. Ayrıca, Σ = cov ( Y )Y=Xβ+Zb+eY=Xβ+Zb+e Y=X\beta+Zb+e ββ\betabbbΣ=cov(Y)Σ=cov(Y)\Sigma=\text{cov}(Y) Etkileri tahmin ederken , normalde böyle bir şey kullanılarak yapılabilen hesaplanması gerekir , ancak bazen ( X …

13 r  eigenvalues  matrix-decomposition  matrix-inverse  cholesky