«multivariate-normal» etiketlenmiş sorular

Quanta Dergisi'ndeki bu çok ilginç makaleye göre: "Uzun Aranan, Bulunan ve Neredeyse Kayıp Olan Bir Kanıt" , - çok değişkenli bir vektör verildiği kanıtlanmıştır. Gauss dağılımı ve verilen aralıklarla mukabil bileşenlerinin araçlarının etrafında sonra,x=(x1,…,xn)x=(x1,…,xn)\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)I1,…,InI1,…,InI_1,\dots,I_n xx\mathbf{x} p(x1∈I1,…,xn∈In)≥∏i=1np(xi∈Ii)p(x1∈I1,…,xn∈In)≥∏i=1np(xi∈Ii)p(x_1\in I_1, \dots, x_n\in I_n)\geq \prod_{i=1}^n p(x_i\in I_i) (Gauss korelasyon eşitsizliği veya GCI; daha genel …

31 normal-distribution  confidence-interval  multivariate-normal 

Çok değişkenli dağılımın bir miktarını nasıl hesaplayabileceğimle ilgileniyorum. Rakamlarda, belirli bir tek değişkenli normal dağılımın% 5 ve% 95'lik miktarlarını çizdim (solda). Sağdaki çok değişkenli normal dağılım için, bir analogun yoğunluk fonksiyonunun temelini saran bir izolin olacağını hayal ediyorum. Aşağıda bunu paket kullanarak hesaplamaya çalıştığım bir örnek mvtnorm- ancak başarılı olamayacağım. …

24 r  pdf  quantiles  multivariate-normal  multivariate-distribution 

bağlam Çok Değişkenli Gauss, Makine Öğreniminde sıkça görülür ve aşağıdaki sonuçlar, türevleri olmayan birçok ML kitap ve dersinde kullanılır. Bir matris şeklinde verilen veriler XX\mathbf{X} boyutları m×pm×p m \times p , biz veri aşağıdaki varsayarsak ppp -variate Gauss parametrelerle dağılımı ortalama μμ\mu ( p×1p×1p \times 1 ) ve kovaryans matrisi …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Bu iddia, bu sorunun . 'Neden' sorusunun yeni bir iş parçacığı gerektirmesi bakımından yeterince farklı olduğunu düşünüyorum. Google'ın "kapsamlı ilişkilendirme ölçüsü" nü aramak isabet vermedi ve bu ifadenin ne anlama geldiğinden emin değilim.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Bir numunenin örnek kovaryans matrisi tahmin ettim ve simetrik bir matris elde ettim . İle , ben oluşturmak istiyorum -variate Normal dağıtılan rn ama bu nedenle ben Choleskey ayrışmasını ihtiyaç C . C pozitif tanımlı değilse ne yapmalıyım ?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Şu anda ortalama vektör ve kovaryans matris ile çok değişkenli normal dağılıma sahip boyutlu rastgele değişken değerlerini simüle etmeye çalışıyorum .N-NNμ = ( μ 1 , . . . , Μ K ) T GXXXμ = ( μ1, . . . , μN-)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS Ters CDF yöntemine benzer bir …

14 matlab  algorithms  random-generation  multivariate-normal 

Aşağıdaki yorumlarda benim bu cevabı ilgili soruya, kullanıcılar ssdecontrol ve Glen_b ortak normallik olup olmadığını sordu ve toplamının normalliği iddia için gerekli olan ? Bu ortak normallerin yeterli olduğu elbette iyi bilinmektedir. Bu ek soru orada ele alınmadı ve belki de kendi başına düşünmeye değer.Y X + YXXXYYYX+YX+YX+Y Ortak normallik …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

I istiyorum verimli örnekleri çizmek dan kısıtlama tabi .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling