«neweywest» etiketlenmiş sorular

Soru: Newey-West (1987) ve Hansen-Hodrick (1980) standart hatalarını kullanmak arasındaki temel farklar ve benzerlikler nelerdir? Hangi durumlarda bunlardan biri diğerine tercih edilmelidir? Notlar: Bu ayarlama prosedürlerinin her birinin nasıl çalıştığını biliyorum; ancak, çevrimiçi olarak veya ders kitabımda bunları karşılaştıracak hiçbir belge bulamadım. Referanslar bekliyoruz! Newey-West, "tümünü yakala" HAC standart hataları …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Doğru standart hataları ve testleri almak için lm () tabanlı modelimi güncellemeye çalışıyorum. Hangi VC matrisini kullanacağım gerçekten kafam karıştı. sandwichPaket teklifler vcovHC, vcovHACve NeweyWest. İlki sadece heteroskedastisiteyi açıklarken, son ikisi seri korelasyon ve heteroskedastisiteyi açıklar. Ancak, belgeler son ikisi arasındaki fark hakkında çok fazla bilgi vermiyor (en azından anlamıyorum). …

10 regression  time-series  neweywest