«vecm» etiketlenmiş sorular

Vektör Hata Düzeltme Modeli ( VECM) hakkında kafam karıştı ) . Teknik arkaplan: VECM , Vektör Çok Amaçlı Modelini ( VAR ) entegre çok değişkenli zaman serilerine uygulama imkanı sunar . Ders kitaplarında, VAR'ın bütünleşik zaman serilerine uygulanmasında bazı problemleri belirtiyorlar , bunlardan en önemlisi sahte regresyon (t-istatistikleri yüksek derecede …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Daha iyi Johansen yöntemini anlamaya çalışıyorum, bu yüzden üç sürecimiz olan Olabilirlik Tabanlı-Çıkarım-Eşbütünleştirilmiş -Oregregresif-Ekonometri kitabı tarafından verilen bir örnek 3.1 geliştirdim : X1 ton=Σi = 1tε1 ben+ε2 tonX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2 ton= αΣi = 1tε1 ben+ε3 tonX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3 ton=ε4 tonX3t=ϵ4t …

9 self-study  cointegration  vecm