«vif» etiketlenmiş sorular

Geleneksel istatistiklerde, bir model oluştururken, varyans enflasyon faktörünün (VIF) tahminleri gibi yöntemleri kullanarak çok doğrusallığı kontrol ediyoruz, ancak makine öğreniminde, bunun yerine özellik seçimi için düzenlileştirme kullanıyoruz ve özelliklerin birbiriyle ilişkili olup olmadığını kontrol etmiyoruz. hiç. Neden bunu yapıyoruz?

44 regression  machine-learning  multicollinearity  regularization  vif 

vifR paketindeki işlevi kullanarak varyans enflasyon faktörlerini yorumlamaya çalışıyorum car. İşlev hem genelleştirilmiş bir hem de . Göre yardım dosyası , ikinci değerdirVIFVIF\text{VIF}GVIF1/(2⋅df)GVIF1/(2⋅df)\text{GVIF}^{1/(2\cdot\text{df})} Güven elipsoidinin boyutunu ayarlamak için, işlev ayrıca GVIF ^ [1 / (2 * df)] değerini de basar, burada df terimi ile ilişkili serbestlik dereceleridir. Bu açıklamanın anlamını …

30 r  multicollinearity  vif 

ABD ülkelerinde bir gerileme yürüttüm ve 'bağımsız' değişkenlerimde eşitliğini kontrol ediyorum. Belsley, Kuh ve Welsch Regresyon Teşhisi , Durum Endeksi ve Varyans Ayrışma Oranlarına bakmayı önerir: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct elderly09_pct inc09_10k:unins09 …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Şu anda veri kümelerimdeki çoklu bağlantıyı değerlendiriyorum. Hangi VIF eşik değerleri ve altındaki / yukarıdaki koşul indeksi bir sorun olduğunu gösteriyor? VIF: VIF bir sorun olduğunu duydum .≥10≥10\geq 10 İki problem değişkeni kaldırıldıktan sonra her değişken için VIF . Değişkenlerin daha fazla tedaviye ihtiyacı var mı veya bu VIF iyi …

15 multiple-regression  linear-model  multicollinearity  vif 

tahmin etmek için kullandığım 6 değişkenim var ( ) . Veri analizimi yaparken önce çoklu doğrusal regresyon denedim. Bundan sadece iki değişken anlamlıydı. Bununla birlikte, her bir değişkeni ayrı ayrı karşılaştıran doğrusal bir regresyon çalıştırdığımda , biri hariç hepsi anlamlıydı ( , 0.01'den 0.001'e kadar herhangi bir yerde). Bunun çoklu …

13 multiple-regression  multicollinearity  vif 

OLS regresyonumda eşdoğrusallığın bir sorun olup olmadığını tespit etmek istiyorum. Varyans enflasyon faktörlerinin ve durum endeksinin yaygın olarak kullanılan iki önlem olduğunu anlıyorum, ancak her yaklaşımın esası ya da puanların ne olması gerektiği konusunda kesin bir şey bulmakta zorlanıyorum. Hangi yaklaşımın yapılacağını ve / veya hangi puanların uygun olduğunu gösteren …

11 multiple-regression  references  least-squares  multicollinearity  vif 

Doğrusal bir regresyon için olağan VIF hesaplamasında, her bağımsız / açıklayıcı değişken , sıradan bir en küçük kareler regresyonunda bağımlı değişken olarak kabul edilir. yaniXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i değerlerinin her biri için depolanır gerileme de görülmemiştir ve VIF'ye belirlenirR2R2R^2nnn VIFj=11−R2jVIFj=11−Rj2 VIF_j = …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif