«variance-decomposition» etiketlenmiş sorular

ABD ülkelerinde bir gerileme yürüttüm ve 'bağımsız' değişkenlerimde eşitliğini kontrol ediyorum. Belsley, Kuh ve Welsch Regresyon Teşhisi , Durum Endeksi ve Varyans Ayrışma Oranlarına bakmayı önerir: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct elderly09_pct inc09_10k:unins09 …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Yazarların iki öngörücü ile çoklu regresyon yaptıkları bir makaleyi okudum. Toplam r kare değeri 0.65 idi. R-karesini iki yordayıcı arasında bölen bir tablo sağladılar. Tablo şöyle görünüyordu: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, 9 0.008 predictor 1 0.38 1.01 1, 10 0.002 predictor 2 0.27 0.65 1, …

16 r  multiple-regression  r-squared  importance  variance-decomposition 

Benim sorum gerçekten basit ama bunlar beni gerçekten elde edenler :) Belirli bir zaman serisinin bir katkı maddesi veya çarpımsal ayrıştırma yöntemi kullanılarak ayrıştırılıp ayrıştırılamayacağını gerçekten bilmiyorum. Onları birbirinden ayırmanın görsel ipuçları olduğunu biliyorum ama anlamıyorum. Örneğin bu zaman serisini ele alalım: Nasıl tarif edersiniz? Yardımın için şimdiden teşekkür ederim.

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition