«stochastic-calculus» etiketlenmiş sorular

Klasik Merton probleminde optimal ticaret stratejisini çözmek için Malliavin hesabını nasıl kullanabilirim? Duffie'nin "Dinamik Varlık Fiyatlaması" kitabında, stokastik kontrol problemlerini çözmenin "Martingale yöntemini" özetliyor. Tüm taslağı veya notasyonu burada çoğaltmayacağım, ancak temel bilgiler üçüncü baskı kitabının p.217'sinde verilmiştir: Bir genelleme tartışmasından sonra, aşağıdakilerden bahseder (s.221): γγ\gamma U( c ) = …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Şu an $ t = 0 $ 'a, son kullanma tarihi olan $ T = 2 $ opsiyonunu satın aldık. Bu seçeneğin geri ödeme işlevi aşağıdakiler tarafından verilmektedir: $$ f = (\ max_ {t \ [0, T]} S_t -110) ^ {+} $$ $ S_t $ uygun $$ dS_t = 15dW_t …

5 stochastic-processes  stochastic-calculus  options-pricing 

Varlık fiyatlandırmasına giriyorum ve Ito'nun Lemma'sına bakıyordum, ancak verilen birkaç adımı anlayamıyorum. İto'nun Lemması verilenleri belirtiyor $$ dx_t = \ mu dt + \ sigma dz_t \\ y_t = f (t, x_t) $$ sonra $$ (1) \ quad dy_t = \ frac {\ kısmi f} {\ kısmi t} dt + …

3 asset-pricing  stochastic-calculus