«asset-pricing» etiketlenmiş sorular

Auckland, Yeni Zelanda'nın şu anda bir konut balonu yaşadığı konusunda endişeler var . Auckland konut israfı endeksinde dünyanın en iyi 10 kentinden biridir. Soru şu - ekonomistler olarak konut fiyatlarının bir balonu mı yoksa gerçek bir piyasa değerini yansıtıp yansıtmadığını nasıl anlayabiliriz? Ortalama ücretlere, suç oranlarına, mutluluğa ve şehrin diğer …

11 asset-pricing  risk  housing 

Log-lineerizasyona yardımcı olacak birkaç çevrimiçi kaynak vardır (örneğin, burada veya burada ). Ancak, bir beklenti söz konusu olduğunda log-lineerleştirme biraz zordur çünkü günlük beklenti operatörünü basitçe "geçemez". Birisi bu örnekte cebire yardımcı olabilir mi? Euler denklemim var (denklem 1) burada . Risksiz fiyat için bir ifade ve hisse senedi primi …

10 macroeconomics  asset-pricing 

"The Seatchair Economist" adlı kitabında, ekonomist Steve Landsburg, hisse senetlerinin ve gayrimenkulün göreceli değerine ilişkin bir eleştiriyi eleştirdi: James K. Glassman, Yeni Cumhuriyet'te hisse senetlerinin gayrimenkulden daha iyi yatırımlar olduğunu kanıtlamak için bir parça yazdı. Washington, Washington’un Washington’daki bir semtindeki Foggy Bottom’da 200.000 dolarlık bir ev satın aldıysanız, 1979’da 316.000 …

5 microeconomics  asset-pricing  interest-rate  price-theory  capital-returns 

Varlık fiyatlandırmasına giriyorum ve Ito'nun Lemma'sına bakıyordum, ancak verilen birkaç adımı anlayamıyorum. İto'nun Lemması verilenleri belirtiyor $$ dx_t = \ mu dt + \ sigma dz_t \\ y_t = f (t, x_t) $$ sonra $$ (1) \ quad dy_t = \ frac {\ kısmi f} {\ kısmi t} dt + …

3 asset-pricing  stochastic-calculus 

I ise makul bir katılımcı hayat sigortasını dikkate ( Q riski duyarsız miktarını ifade eder), p 0 prim ve bir L ( t ) Yapılan hasar Sigorta şirketi tarafından L ( T ) şunun tarafından verilir: L ( T ) = P ( T ) + δ B ( T …

1 asset-pricing  surplus 

Varlık fiyatlandırması ile ampirik varlık fiyatlandırması arasındaki fark nedir? Cevabınızı netleştirir misiniz? Ayrıca, varlık fiyatlaması sadece bir varlığın cari değerini mi değerlendiriyor? Teşekkürler,

asset-pricing 

Genellikle CAPM için bizde: E(Ri)−γ=cov(Ri,Rm)var(Rm)×E(Rm−γ)E(Ri)−γ=cov(Ri,Rm)var(Rm)×E(Rm−γ)E(R_i)-\gamma=\frac{cov(R_i,R_m)}{var(R_m)}\times E(R_m-\gamma) Biz biliyoruz ki β=cov(Ri,Rm)var(Rm)β=cov(Ri,Rm)var(Rm)\beta=\frac{cov(R_i,R_m)}{var(R_m)} Ne zaman yerini alabilir ile ?ββ\beta(E(RiRm)E(Rm))2(E(RiRm)E(Rm))2\left(\frac{E(R_iR_m)}{E(R_m)}\right)^2

-1 asset-pricing