Finansal zaman serilerini modelleme araçları

Finansal zaman serilerini modellemek için hangi modern araçları (Windows tabanlı) önerirsiniz?

R'yi tavsiye ederim ( CRAN'daki zaman serisi görünümüne bakın ).

Bazı faydalı referanslar:

• Ekonometri in R , yazan Grant Farnsworth
• R'de çok değişkenli zaman serisi modellemesi

R harika, ama ben gerçekten "windows tabanlı" demek olmaz :) Bu cmd istemi windows tabanlı olduğunu söylemek gibi. Teknik olarak bir pencerede ...

RapidMiner'ın kullanımı çok daha kolaydır [1]. Ücretsiz, açık kaynaklı, çok platformlu bir GUI. İşte zaman serisi tahmini hakkında bir video:

http://rapidminerresources.com/index.php?page=financial-time-series-modelling---part-1

Ayrıca, okumayı unutmayın:

http://www.forecastingprinciples.com/

[1] Hayır, onlar için çalışmıyorum.

R ile çalışmayı gerçekten seviyorum, çünkü sonunda hemen hemen her şeyi bulacaksınız ve posta listelerini çok iyi destekliyorsunuz. R'nin dezavantajı, özel sorunlarınıza uyan yararlı bitlerin geniş bir paket yelpazesine yayılabilmesidir ve bunları her zaman bulamayabilirsiniz. Başka bir nokta, bir kilitlenme olabilir, yani R'yi öğrendikten bir süre sonra muhtemelen başka bir yazılımı yeniden öğrenmek için motive olmayacaksınız, ancak bu herhangi bir sistemde gerçekleşecektir.

Matlab'ın pahalı olmasıyla ilgili olarak - eğer bir bütçede, Octave de aynı şekilde çalışacaktır, en azından onunla yapmam gereken şeyler için yaptı, ki bu oldukça basitti.

Burada yeniyim ve belki de "finansal zaman serilerinin" belirli bir tanımı var ... Ama bilmediğim göz önüne alındığında, benim için sorum şu anlama gelirdi: üç aylık / aylık ekonomik veriler, günlük piyasa fiyatları, saatlik veya daha yüksek frekanslı veriler, vb. Ve "modelleme" ile, ders kitabı ARIMA / ARCH çözümleri ile mi, yoksa biraz daha egzotik (dinamik doğrusal sistemler gibi) veya egzotik / özel deneylerle mi çalışıyorsunuz?

R, esnek ve özgürdür, ancak çoğundan daha az GUI'ye sahiptir. Ayrıca günlük hisse senedi fiyatlarından dinamik doğrusal sistemlere ve optimizasyon paketlerine kadar her şeyi kapsayan paketler vardır. (Aslında, zor olan kısım hangi zaman serilerinin ve hangi finansal paketlerin kullanılacağına karar vermek olacaktır.)

GRETL ücretsizdir ve makul bir GUI'ye sahiptir, ancak ekonometrik olmasına rağmen, gerçekten günlük pazara yönelik değildir. Olabildiğince çok eksiksiz bir ARCH paketi var gibi görünen Oxmetrics'i duydum. Aylık / üç aylık ekonomik verilerden bahsediyorsanız, bir tür kriter olan X12-ARIMA'yı da kullanabilirsiniz.

Verileri programlamak / işlemek için her türlü GUI'yi kullandım, ancak nedense RapidMiner'ın benimle gerçekten hiç tıklanmadığı. İş akışıyla ilgili hiç öğrenmediğim garip bir şey.

Tam olarak ucuz olmasa da, MATLAB finans endüstrisinde zaman serisi modellemesi için yaygın olarak kullanılmaktadır: http://www.mathworks.com

• Açıkça R

• RadidMiner güzel, ancak operatörler açısından düşünmeye geçmek biraz zaman alıyor

• Matlab / Oktav

Belirli bir sorunu açıklarsanız, daha belirgin olabilirim.

Üniversitemde Stata finans için istatistiksel analiz yapmak için bir program olarak öğretiliyor. Örneğin outreg'i finansal belgelerdeki yayınlar için tabloları çok kolay biçimlendirmek için kullanabilirsiniz. Programlama sözdizimi gerçekten harika değil bence, örneğin `` değişken '' ile işlevleri beyan etmek zorundasınız, bu benim görüşüme göre bir tuhaflık. Bununla birlikte, farklı istatistiksel işlevlerin miktarı çok büyüktür.

Muhtemelen tam olarak aradığınız şey değil, ancak SwiftForecast'i kontrol edebilirsiniz . Herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan bir zaman serisini otomatik olarak tahmin etmenizi sağlar. Oldukça yeni, ama bir "Google tarzı" öngörücüsü fikrini oldukça ilginç buluyorum ...

LDT kullanmayı düşünebilirsiniz . Ücretsizdir ve sabit vektör otoregresif (VAR) modelleri ile otomatik tahmin sağlarken, diğer analiz türlerinden de faydalanabilirsiniz.

Not: Bu yazılımın geliştiricisiyim.