«bias» etiketlenmiş sorular

Aşağıdaki doğrusal ilişkiyi varsayalım: ; burada bağımlı değişken, tek bir bağımsız değişken ve hata terimi.Yi=β0+β1Xi+uiYben=β0+β1Xben+ubenY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYbenY_iXiXbenX_iuiubenu_i Stock &amp; Watson'a (Ekonometriye Giriş; Bölüm 4 ) göre, üçüncü en küçük kareler varsayımı , ve dördüncü momentlerinin sıfır olmayan ve sonlu .XiXbenX_iuiubenu_i(0&lt;E(X4i)&lt;∞ and 0&lt;E(u4i)&lt;∞)(0&lt;E(Xben4)&lt;∞ ve 0&lt;E(uben4)&lt;∞)(0<E(X_i^4)<\infty \text{ …

9 regression  least-squares  assumptions  bias  consistency 

Karar Ağaçları hakkında bir ödev yapıyorum ve cevaplamam gereken sorulardan biri "Ağaçlardan yapılan tahmin ediciler neden önyargılı ve torbalama varyanslarını azaltmaya nasıl yardımcı oluyor?" Şimdi, aşırı takılmış modellerin gerçekten düşük önyargıya sahip olduklarını biliyorum, çünkü tüm veri noktalarına uymaya çalışıyorlar. Ve, Python'da bazı veri kümesine bir ağaç yerleştiren bir senaryom …

9 cart  bias 

Olarak , bu kağıt , ( Varyans Bileşenleri Bayes Çıkarım tezat teşkil hata sadece kullanarak , yazar istemlerde Harville, 1974) "iyi bilinen" ilişki ", doğrusal bir regresyon için burada (y−Xβ)′H−1(y−Xβ)=(y−Xβ^)′H−1(y−Xβ^)+(β−β^)′(X′H−1X)(β−β^)(y−Xβ)′H−1(y−Xβ)=(y−Xβ^)′H−1(y−Xβ^)+(β−β^)′(X′H−1X)(β−β^)(y-X\beta)'H^{-1}(y-X\beta)=(y-X\hat\beta)'H^{-1}(y-X\hat\beta)+(\beta-\hat\beta)'(X'H^{-1}X)(\beta-\hat\beta)y=Xβ+ϵ,y=Xβ+ϵ,y=X\beta+\epsilon,ϵ∼N(0,H).ϵ∼N(0,H).\epsilon\sim\mathcal{N}(0, H). Bu nasıl biliniyor? Bunu kanıtlamanın en basit yolu nedir?

9 regression  regression-coefficients  heteroscedasticity  bias  linear-algebra 

İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları (PDF'de çevrimiçi olarak mevcuttur) kitabında iyimserlik yanlılığı tartışılmaktadır (7.21, sayfa 229). İyimserlik yanlılığının eğitim hatası ile örnek içi hata arasındaki fark olduğunu belirtir (orijinal eğitim noktalarının her birinde yeni sonuç değerlerini örneklediğimizde gözlenen hata) (aşağıda). Sonra, bu iyimserlik yanlılığını belirtiyor (ωω\omega), tahmini y değerlerimiz ve gerçek y …

9 error  bias  validation 

Rastgele seçilmemiş numunenin neden olduğu Cox orantılı tehlike modelindeki sapmayı düzeltmek için herhangi bir yöntem var mı (Heckman'ın düzeltmesi gibi bir şey)? Arka plan : Durumun şöyle göründüğünü söyleyelim: - İlk iki yıl boyunca tüm müşteriler kabul edilir. - Bu iki yıldan sonra bir Cox PH modeli üretildi. Model, müşterilerin …

9 bias  cox-model