2
Finans / ekonomi araştırmalarında düzensiz aralıklı zaman serileri
Finansal ekonometri araştırmalarında, günlük veriler biçimindeki finansal zaman serileri arasındaki ilişkilerin araştırılması çok yaygındır . Değişken genellikle log farkı alınarak yapılır ; .ln ( P t ) - ln ( P t - 1 )I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln(Pt)−ln(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Ancak günlük veriler, her hafta veri noktası olduğu ve Cumartesi ve Pazar günlerinin eksik olduğu …