«parameterization» etiketlenmiş sorular

7
Bir Bayesian, sabit bir parametre değeri olduğunu kabul eder mi?
Bayesian veri analizinde, parametreler rastgele değişkenler olarak değerlendirilir. Bu, Bayesian'nin öznel olasılık kavramsallaştırmasından kaynaklanmaktadır. Fakat Bayesanlar teorik olarak 'gerçek dünyada' tek bir sabit parametre değerinin olduğunu kabul ediyor mu? Açık bir cevap 'evet' gibi gözüküyor, çünkü parametreyi tahmin etmeye çalışmak neredeyse saçma olacak. Bu cevap için yapılan akademik bir alıntı …

1
BUGS ve R'deki parametreler hangi dağılımlar için farklıdır?
BUGS ve R'nin farklı parametrelere sahip olduğu bazı dağıtımlar buldum: Normal, log-Normal ve Weibull. Bunların her biri için, R tarafından kullanılan ikinci parametrenin BUGS'de (veya benim durumumda JAGS) kullanılmadan önce ters dönüştürülmesinin (1 / parametre) olması gerektiğini biliyorum. Halen var olan bu dönüşümlerin kapsamlı bir listesini bilen var mı? Bulduğum …

5
Bir isimde ne var: hiperparametreler
Normal bir dağılımda iki parametremiz var: ortalama μμ\mu ve varyans σ2σ2\sigma^2 . Örüntü Tanıma ve Makine Öğrenimi kitabında , aniden hata işlevinin düzenlenme terimlerinde bir hiperparametre görünür λλ\lambda. Hiperparametreler nedir? Neden böyle adlandırılıyorlar? Ve genel olarak parametrelerden sezgisel olarak nasıl farklıdırlar?

2
Çapraz doğrulama ve parametre optimizasyonu
10 kat çapraz doğrulamayı kullandığımda parametre optimizasyonu hakkında bir sorum var. Her katın model eğitimi sırasında parametrelerin düzeltilip düzeltilmeyeceğini sormak istiyorum, yani (1) her katın ortalama doğruluğu için bir dizi optimize edilmiş parametre seçin. veya (2) Her kat için optimize edilmiş parametreyi bulmalıyım ve daha sonra her kat, modelini eğitmek …

2
Random Forest: bir değişkenin önemli olduğunu bilirsem
Anladığım kadarıyla, rasgele orman her karar ağacını oluşturmak için rastgele mtry değişkenlerini seçiyor . Yani mtry = ncol / 3 ise, her değişken ağaçların ortalama 1 / 3'ünde kullanılır. Ve ağaçların 2 / 3'ü onları kullanmayacak. Ama tek bir değişkenin muhtemelen çok önemli olduğunu bilersem, bu değişkenin her ağaçta seçilme …

2
Aşırı parametreli bir model için Fisher bilgi matrisi belirleyicisi
parametresiyle (başarı olasılığı) bir Bernoulli rasgele değişkeni düşünün . Olabilirlik fonksiyonu ve Fisher bilgisi ( matris):X∈{0,1}X∈{0,1}X\in\{0,1\}θθ\theta1×11×11 \times 1 L1(θ;X)I1(θ)=p(X|θ)=θX(1−θ)1−X=detI1(θ)=1θ(1−θ)L1(θ;X)=p(X|θ)=θX(1−θ)1−XI1(θ)=detI1(θ)=1θ(1−θ) \begin{align} \mathcal{L}_1(\theta;X) &= p(\left.X\right|\theta) = \theta^{X}(1-\theta)^{1-X} \\ \mathcal{I}_1(\theta) &= \det \mathcal{I}_1(\theta) = \frac{1}{\theta(1-\theta)} \end{align} Şimdi iki parametreli bir "aşırı parametreli" versiyonu düşünün: başarı olasılığı θ1θ1\theta_1 ve hata olasılığı θ0θ0\theta_0 . ( …

1
Behrens – Fisher dağılımlarının parametrelendirilmesi
Seock-Ho Kim ve Allen S. Cohen tarafından "Behrens – Fisher Sorunu: Bir Gözden Geçirme" Eğitim ve Davranış İstatistikleri Dergisi , cilt 23, sayı 4, Kış, 1998, sayfa 356-377 Bu şeye bakıyorum ve diyor ki: Fisher (1935, 1939) istatistiği seçti τ=δ- (x¯2-x¯1)s21/n1+s22/n2-----------√=t2marulθ -t1günahθτ=δ−(x¯2−x¯1)s12/n1+s22/n2=t2cos⁡θ−t1sin⁡θ \tau = \frac{\delta-(\bar x_2 - \bar x_1)}{\sqrt{s_1^2/n_1+s_2^2/n_2}} = …

1
Bayes bilgi kriterinde ayrık veya ikili parametrelerin muhasebeleştirilmesi
BIC, parametre sayısına göre cezalandırır. Parametrelerin bazıları bir tür ikili gösterge değişkenleri ise ne olur? Bunlar tam parametre olarak sayılıyor mu? Ancak ikili parametrelerini değerlerini alan tek bir değişkende birleştirebilirim . Bunlar parametresi veya bir parametre olarak mı sayılmalıdır ?mmm{ 0 , 1 , . . . ,2m- 1 }{0,1,...,2m-1}\{0,1,...,2^m-1\}mmm
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.